MF006 Seminář z finanční matematiky

Faculty of Science
Spring 2008 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
0/2. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Témata pro seminář budou vybírána z praktických úloh řešených ve finančních institucích. Mezi tématy budou například: Metody ekonometrické analýzy dat, aplikace regresních modelů, log-lineární modely, modely logit a probit. Bayesovské dynamické modely analýzy časových řad. Metody technické a fundamentální analýzy. Neuronové sítě a jejich použití pro predikci časových řad.
Syllabus (in Czech)
  • Metody ekonometrické analýzy dat. Aplikace regresních modelů. Log-lineární modely, modely logit a probit. Bayesovské dynamické modely analýzy časových řad. Metody technické a fundamentální analýzy. Neuronové sítě a jejich použití pro predikci časových řad.
Literature
  • BISHOP, Christopher M. Neural networks for pattern recognition. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1995, xvii, 482. ISBN 0198538499. info
  • WEST, Mike and Jeff HARRISON. Bayesian forecasting and dynamic models. New York: Springer-Verlag, 1989, 704 s. ISBN 0387970258. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.