PřF:MF004 Matemat. modely ve financích - Informace o předmětu
MF004 Matematické modely ve financích
Přírodovědecká fakultajaro 2024
- Rozsah
- 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně. - Vyučující
- Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 14:00–15:50 MP1,01014
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Cíle kurzu:
Seznámení se s různými přístupy modelování ve financích.
Pochopení základních metod tvorby modelů.
Na konci kurzu bude student schopen
-- aplikovat matematické modely na finanční data.
-- předkládat promyšlené argumenty pro finanční rozhodování konkrétní pojišťovny, banky nebo jiné finanční instituce. - Výstupy z učení
- Absolvent kurzu bude schopen vytvořit matematický model pro předložená data dané finanční instituce. Bude schopen jej interpretovat a vybrat z několika modelů ty nejvhodnější varianty.
- Osnova
- Úvod do modelování.
- Lineární regrese jako výchozí model.
- Klasifikační modely.
- Validace modelu a boostrap
- Výběr modelu
- Nelineární modely
- Metody "machine learning".
- Literatura
- JAMES, Gareth R., Daniela WITTEN, Trevor HASTIE a Robert TIBSHIRANI. An introduction to statistical learning : with applications in R. Online. Second edition. New York: Springer, 2021. xv, 607. ISBN 9781071614174. [citováno 2024-04-24] info
- KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. Online. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012. xiv,511 s. ISBN 9781118315323. [citováno 2024-04-24] info
- KLUGMAN, Stuart A. Bayesian statistics in actuarial science : with emphasis on credibility. Online. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2010. xii, 236. ISBN 9789048157907. [citováno 2024-04-24] info
- DENUIT, Michel. Actuarial modelling of claim counts : risk classification, credibility and bonus-malus systems. Online. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007. xxvii, 356. ISBN 9780470026779. [citováno 2024-04-24] info
- PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Online. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xix, 372. ISBN 0470016892. [citováno 2024-04-24] info
- Modern actuarial risk theory. Online. Edited by R. Kaas. Boston, Mass.: Kluwer Academic, 2002. xviii, 328. ISBN 0792376366. [citováno 2024-04-24] info
- BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. Online. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997. xxvi, 753. ISBN 0938959468. [citováno 2024-04-24] info
- Výukové metody
- Přednáška, domácí příprava, zpracování dat pomocí jazyka R
- Metody hodnocení
- Zpracování projeku, ústní zkouška.
- Informace učitele
- Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými
ekvivalenty.
Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky.
Hodnocení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta. - Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
- Statistika zápisu (nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/MF004