D_SDMVR Stochastic dynamic models of general balance

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Department of Applied Mathematics and Computer Science – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Stochastické dynamické modely se během poslední dekády staly v hlavním proudu makroekonomie dominantním metodologickým nástrojem pro analýzu a predikci reálných makroekonomických jevů. Ambicí předmětu je poskytnout základní teoretické a aplikované znalosti nutné k tomu, aby byli jeho absolventi schopni používat ekonomické modely správným způsobem k odpovězení smysluplných ekonomických otázek. Předmět je strukturován do čtyř základních rovin: - Technické znalosti nezbytné ke konstrukci, zkoumání vlastností a simulaci stochastických dynamických modelů (úvod do lineárních stochastických procesů, soustavy diferenčních rovnic, diskrétní Markovovské procesy, optimální řízení versus dynamické programování, Tailorova aproximace, ekonomické chování v podmínkách nejistoty, atd.). - Základní ekonomické teorie a typy modelů, které se vyskytují a používají v rámci hlavního proudu makroekonomie (modely růstu, modely reálného hospodářského cyklu, modely hospodářského cyklus nominálními rigiditami, modely pro hospodářskou politiku, modely s úplnými finančními trhy, atd.). - Způsoby parametrizace (kalibrace versus estimace) ekonomických modelů a jejich konfrontace s reálnými daty (obecné problémy s estimací a význam kalibrace v ekonomických modelech, popis vlastností pozorovaných dat, metody maximalizace věrohodností funkce metody momentů, bayesovský versus klasický přístup k estimaci, optimální projekce a kalmanovská filtrace, atd.). - Praktické dovednosti pro algoritmizaci tohoto typu úloh na počítači (výpočet fixního bodu modelů numerická aproximace kolem fixního bodu, metody k výpočtu vlastností stochastických modelů, analýza stability dynamických systémů, atd.). Předmět je založen na řešení posloupnosti stále náročnějších ekonomických problémů a modelů. Má vysoce interaktivní formu a předpokládá velmi aktivní zapojení studentů, zejména při algoritmizaci (programování) úloh na počítači (každý student individuálně programuje nebo pracuje s předpřipraveným kódem v rámci každého řešeného problému). Jednotlivé zmíněné roviny tak na sebe nenavazují chronologicky, ale jsou v různé míře zastoupeny v každém řešeném problému. Zkouška je podmíněna vypracováním samostatného modelového projektu (v průběhu semestru) a spočívá v ústní prezentaci a obhajobě předpokladů, metody a výsledků zpracovaného modelu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: volitelný předmět.
General note: Volitelný předmět.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin přednášek za semestr.
Information on course enrolment limitations: Volitelný předmět
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2005/D_SDMVR