MPF_FIDE Finanční deriváty

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Boris Šturc, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Boris Šturc, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_FIDE/01: Čt 11:05–12:45 S309, B. Šturc
MPF_FIDE/02: Po 9:20–11:00 P102, L. Benada
MPF_FIDE/03: Čt 17:10–18:45 P403, B. Šturc
Předpoklady
! PFDEFT Deriváty finančních trhů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deriváty finančních trhů (DEFT) Cílem kurzu je pochopení problematiky derivátů finančního trhu. Pochopení základních derivátů finančního trhu, burzovních rizik a derivátům jako nástrojů rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím, řízení rizika směnných kurzů Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • Tématický plán - přednášky:
  • 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu
  • 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování
  • 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití
  • 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití
  • 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze
  • 6. Futres na úrokovou míru
  • 7. Futures na cizí měnu
  • 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace
  • 9. Swapy - význam a využití
  • 10. Swapy na úrokovou míru
  • 11. Devizové swapy
  • 12. Opční obchody - význam a oceňování
  • 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky
  • 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách
  • Tématický plán semináře:
  • 1. Úvodní seminář
  • 2. Cena forwardu, výnosy a náklady
  • 3. Forwardy na úrokovou míru
  • 4. Forwardy na cizí měnu
  • 5. Kontrolní test
  • 6. Futres na úrokovou míru
  • 7. Futures na cizí měnu
  • 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace
  • 9. Úrokové swapy
  • 10. Devizové swapy
  • 11. Oceňování opcí
  • 12. Parita Call & Put
  • 13. Delta hedging a gama hedging
Literatura
    povinná literatura
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing. 810 s. ISBN 80-85605-47-3. 1994. info
    doporučená literatura
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press. xix, 1064. ISBN 8072261894. 2000. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada. 623 s. ISBN 8071692018. 1995. info
  • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada. 286 s. ISBN 8071691836. 1995. info
    neurčeno
  • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 101 s. ISBN 8021016523. 1997. info
Výukové metody
Teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
Používané výukové metody: Přednášky a semináře.
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Předpokladem udělení zkoušky je absolvování kontrolního testu, závěrečného testu a aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFDEFT.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.