PMMDS Mnohorozměrné dynamické systémy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Adam Remo (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 11:05–12:45 VT105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základy teorie vícerozměrných dynamických systémů, které jsou nedílnou součástí moderní makroekonomické teorie. Pozornost je věnována základním vlastnostem dynamických systémů, odhadům stavu systému a optimalnímu řízení těchto systémů.
Hlavní cíle kurzu jsou:
osvojení si základních teoretických znalostí o dynamických systémech;
naučení se implementovat teoretické znalosti pomocí programu Matlab;
ziskání znalostí a dovedností pro orientaci v odborných makroekonomických textech;
Osnova
  • Základní pojmy: diskrétní deterministický/stochastický dynamický systém, stavový tvar systému, diferenční rovnice 1. řádu (řešení a stabilit).
  • Odhad stavu dynamického systému: state-space form, pozorovatelnost, Kalmanův filtr, Kalmanův smoother.
  • Optimální řízení dynamického systému: říditelnost, dynamické programování (kvadratický deterministický/stochastický linearní problém).
Literatura
  • Trojan, F.:Dynamické systémy, 1999.
  • GREWAL, Mohinder S. a Angus P. ANDREWS. Kalman filtering : theory and practice using MATLAB. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2001, xiii, 401. ISBN 0471392545. info
  • Brookner, E.:Tracking and Kalman filtering made easy. New York : John Wiley & Sons, 1998, ISBN 0-471-22419-7
  • Kendrick, David A.: Stochastic control for economic models. New York : McGraw-Hill, c1981. xiii, 242 p. ISBN 0070339627.
  • KIRK, Donald E. Optimal control theory : an introduction. Mineola, N. Y.: Dover Publications, 1970, ix, 452. ISBN 0486434842. info
  • TU, Pierre N. V. Dynamical systems : an introduction with applications in economics and biology. 2nd rev. and enl. ed. Berlin: Springer-Verlag, 1994, xviii, 314. ISBN 3540576614. info
  • ARROWSMITH, David K. a C. M. PLACE. An introduction to dynamical systems. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 1990, 423 s. ISBN 0521316502. info
  • An introduction to difference equations. Edited by Saber N. Elaydi. 3rd ed. New York: Springer, 2005, xxii, 539. ISBN 0387230599. info
  • BERKOVITZ, Leonard David. Optimal control theory. New York: Springer - Verlag, 1974, ix, 304. ISBN 038790106X. info
Metody hodnocení
přednášky, praktická cvičení v počítačové učebně, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009.