PMMMR Matematické modely řízení

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 VT206
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou seznámit studenty s přístupy teorií dynamických systému k modelování a optimálnímu řízení ekonomických systémů.
Po absolvování kurzu studenti:
- porozumí a prakticky zvládnou vnitřní popis systémů ve stavovém tvaru
- dokáží identifikovat takto popsaný dynamický systém na vývojových řadách reálné ekonomiky
- dokáží analyzovat ekonomický systém představovaný identifikovaným stavovým modelem, který je předmětem optimálního řízení
- pochopí odvodzení lineárního dvoubodového okrajového problému optimálního řízení, tj. Hamiltonián, nutné podmínky optimality, Riccatiho rovnice, které vedou k vytvoření algoritmu zpětnovazebního optimálního řízení
- budou schopni prakticky řídit či stabilizovat fiskální politiku, monetární politiku a smíšenou politiku na řízeném makroekonomickém modelu ekonomiky USA
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky dynamických systémů a jejich aplikace k řízení reálné ekonomiky
  • 2. Vnitřní a vnější popis dynamického systému
  • 3. Stavový popis reálného ekonomického systému jako ekonometrické soustavy rovnic 1. řádu a popis téhož systému pomocí soustavy stavových rovnic
  • 4. Praktická aplikace na modelu reálné ekonomiky (USA)
  • 5. Simultánní odhad parametrů a stochastických složek stavového modelu pomocí PEM (prediction error method) včetně odhadu bělícího filtru šumu procesu
  • 6. Analýza chování eknomiky pomocí odhadnutých impulsních odezev na modelové vstupy
  • 7. Praktický odhad impulsních odezev vlastních čísel v jednotkové kružnici
  • 8. Pozorovatelnost, řiditelnost a minimální realizace dynamického systému
  • 9. Odvození řešení úlohy lineráně kvadratického řízení (Hamiltonián, kvadratický funkcionál a nutné podmínky optimality)
  • 10. Odvození zpětné vazby jako nástroje řízení eknomického systému představovaného identifikovaným dynamickým modelem (zpětná vazba představovaná Riccatiho rovnicí a přímá složka řízení)
  • 11. Vysvětletní algoritmu optimálního řízení a jeho použití k řízení či stabilizaci reálného makroekonomického systému představovaného modelem
  • 12. Řešení praktických úloh optimálního řízení resp. stabilizací ekonomiky USA (fiskální politika, monetární politika, smíšená fiskální a monetární politika)
  • 13. Zadání úloh řízení či stabilizace v jednotlivých charakteristických obdobích poválečného makroekonomického řízení či stabilizace USA jako individuální zadání seminárních prací jednotlivým studentům
Literatura
  • PINDYCK, Robert S. a Daniel L. RUBINFELD. Econometric models and economic forecasts. 4th ed. Boston: Irwin, 1997, xx, 634. ISBN 0070502080. info
  • D. Kendrick: Stochastic control for economic models, New York: McGraw-Hill, 1981, pp. i–xiii, 1–242
Metody hodnocení
semestrální projekt a jeho obhajoba na zkoušce, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PMMMR