PMTOTH Teorie odhadu a testování hypotéz

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Út 16:20–17:55 VT206
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMTOTH/1: Út 18:00–18:45 VT206, D. Němec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámení se s technikami a metodami spojenými s moderním ekonomickým modelováním. Studenti budou seznámeni jak s teoretickými východisky, na kterých je založena tvorba a identifikace ekonomického modelu, tak i s praktickými aplikacemi jejich využití v praxi. Problémové okruhy budou zahrnovat témata: teorie dynamických systémů, identifikace modelů ve stavovém tvaru, úvod to dynamického programování a optimálního řízení, (log-)linearizace modelů a modely s racionálním očekávání.
Na konci předmětu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit principy a podstatu dynamických ekonomických systémů;
správně formulovat a korektně identifikovat ekonomické modely ve stavové reprezentaci;
porozumět problematice filtrace and optimálního řízení (lineárního kvadratického řízení);
využívat Matlab (a doprovodné toolboxy - např. Dynare nebo IRIS) k řešení a identifikaci moderních (makro)ekonomických modelových konceptů.
Osnova
  • 1. Dynamické systémy - úvod a základní pojmy
  • 2. Stavové modely - vnitřní a vnější popis systému, převod modelů do stavového tvaru; kontrolovatelnost (řiditelnost), pozorovatelnost, minimální realizace; stabilita systému, impulzní odezvy
  • 3. Identifikace modelů ve stavovém tvaru - identifikace a filtrace; Kalmanuv filtr, techniky odhadu
  • 4. Úvod do dynamického programování a teorie řízení
  • 5. Linearizace a log-linearizace modelů
  • 6. Modely s racionálním očekáváním a jejich řešení
  • 7. Dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy (DSGE modely) - koncept a praktická identifikace
Literatura
  • HEIJ, Christiaan, André C. M. RAN a Frederik van SCHAGEN. Introduction to mathematical systems theory : linear systems, identification and control. Basel: Birkhäuser Verlag, 2007, vii, 166. ISBN 9783764375485. info
  • LJUNGQVIST, Lars a Thomas J. SARGENT. Recursive macroeconomic theory. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004, xxxiv, 108. ISBN 026212274X. info
  • ŠIMANDL, Miroslav. Identifikace systémů a filtrace. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2001, 87 s. ISBN 80-7082-170-1. info
Metody hodnocení
přednášky, počítačová cvičení, závěrečný (skupinový) projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PMTOTH