MKF_EARB Ekonomika a řízení bank

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 4. 3. 12:00–15:50 P102, So 2. 4. 12:00–15:50 P102, Pá 13. 5. 16:00–19:50 P102
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_BAN1 Bankovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s podstatou fungování a řízení komerční banky. Předmět je zaměřen na pochopení chování bank, jejích výpůjčních a investičních aktivit, zdrojů financování a principů řízení rizik. V předmětu jsou rovněž analyzovány hlavní trendy vývoje bankovního managementu v domácím a mezinárodním měřítku. Pozornost je taky věnována problematice asset-liability managementu, řízení likvidity a mimobilančních aktivit komerční banky.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen:
- ohodnocovat faktory ovlivňující poptávku a nabídku bankovních služeb,
- popsat a analyzovat rozličné ukazatele výkonnosti bank,
- porozumět základním operacím bank a jejích dopadům na rozvahu banky,
- diskutovat hlavní typy bankovních rizik a zvládat způsoby jejích řízení,
- vysvětlit úvěrový proces, způsoby a metody ocenění a schvalování bankovních úvěrů,
- ohodnotit investiční aktivity banky, včetně metod optimalizace a imunizace úvěrového portfolia,
- rozumět problematice asset-liability managementu a řízení likvidity banky,
- ocenit efektivitu využití kapitálu banky a dodržení základních kapitálových požadavků.
Osnova
  • 1. Role bank ve finančním systému. Typologie bank. Technologické změny, inovace a regulatorní opatření v bankovnictví.
  • 2. Mikroekonomie bankovnictví. Modely chování bank. Credit rationing.
  • 3. Principy a právní aspekty v činnosti komerční banky. Finanční výkazy banky. Finanční analýza komerční banky: ziskovost, solventnost, efektivnost a výkonnost.
  • 4. Kapitál komerční banky. Řízení nákladů na kapitál. Kapitálová přiměřenost. Optimální kapitálová struktura banky.
  • 5. Likvidita komerční banky. Způsoby analýzy a řízení likvidity banky.
  • 6. Asset liability management banky. Řízení rizika změny úrokových sazeb. GAP, analýza citlivosti výnosy, imunizace portfolia.
  • 7. Řízení investičního portfolia banky. Investiční strategie banky. Oceňování dluhopisů.
  • 8. Úvěrový proces. Scoringové modely a kreditní ratingy.
  • 9. Regulatorní rámec řízení úvěrového rizika. Validace a backtesting modelů kreditního rizika.
  • 10. Řízení úvěrového portfolia. Riziko koncentrace úvěrového portfolia.
  • 11. Oceňování komerční banky.
  • 12. Infrastruktura fungování banky.
Literatura
    povinná literatura
  • KOCH, Timothy W. a Steven Scott MACDONALD. Bank management. Online. 8e. Boston: Cengage Learning, 2015. xx, 778. ISBN 9781133494683. [citováno 2024-04-23] info
  • POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Online. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvi, 480. ISBN 9788074004919. [citováno 2024-04-23] info
    doporučená literatura
  • MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Banking in theory and practice. Online. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014. 855 stran. ISBN 9788024628707. [citováno 2024-04-23] URL info
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Online. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015. viii, 515. ISBN 9788087865248. [citováno 2024-04-23] info
  • BESSIS, Joël. Risk management in banking. Online. Fourth edition. Chichester: Wiley, 2015. x, 364. ISBN 9781118660218. [citováno 2024-04-23] info
  • BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. Online. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2018. 283 stran. ISBN 9788087865477. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) aktivní účast na tutoriálech (schopnost studentů odpovídat na otázky kladené na semináři a schopnost řešit modelové příklady/případová studia);
b) zpracování a předložení semestrální práce, obsahující rozsáhlou analýzu vybraného problému (na základě doporučené literatury a instrukcí učitelů) – prezentace či diskuze výsledků během seminářů;
c) písemná zkouška a ústní rozprava.
Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrální práce (max. 5 bodů), hodnocením účastí v diskuzích na tutoriálech (max. 12 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.