MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P106, kromě St 3. 4.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:00–15:50 VT204, kromě St 3. 4., D. Němec
MPE_EKON/02: St 12:00–13:50 VT204, kromě St 3. 4., J. Chalmovianský
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • HANSEN, Bruce E. Econometrics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2022, xxxi, 1044. ISBN 9780691235899. info
    doporučená literatura
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. Sixth edition. Cham: Springer, 2021, xx, 424. ISBN 9783030539528. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. Eighth edition. Harlow, England: Pearson, 2020, 1166 stran. ISBN 9781292231136. info
  • HEISS, Florian. Using R for introductory econometrics. 2nd edition. Düsseldorf: Florian Heiss, 2020, 368 stran. ISBN 9788648424364. info
  • HEISS, Florian a Daniel BRUNNER. Using Python for introductory econometrics. 1st edition. Düsseldorf: Florian Heiss, 2020, 418 stran. ISBN 9788648436763. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
domácí úkoly a aktivita v semestru (50 % hodnocení), ústní zkouška (50 % hodnocení); podrobnosti k ukončení předmětu pro studenty vyjíždějící do zahraničí jsou obsaženy v Organizačních pokynech (viz studijní materiály v ISu)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • HANSEN, Bruce E. Econometrics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2022, xxxi, 1044. ISBN 9780691235899. info
    doporučená literatura
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. Sixth edition. Cham: Springer, 2021, xx, 424. ISBN 9783030539528. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. Eighth edition. Harlow, England: Pearson, 2020, 1166 stran. ISBN 9781292231136. info
  • HEISS, Florian. Using R for introductory econometrics. 2nd edition. Düsseldorf: Florian Heiss, 2020, 368 stran. ISBN 9788648424364. info
  • HEISS, Florian a Daniel BRUNNER. Using Python for introductory econometrics. 1st edition. Düsseldorf: Florian Heiss, 2020, 418 stran. ISBN 9788648436763. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
domácí úkoly a aktivita v semestru (50 % hodnocení), ústní zkouška (50 % hodnocení); podrobnosti k ukončení předmětu pro studenty vyjíždějící do zahraničí jsou obsaženy v Organizačních pokynech (viz studijní materiály v ISu)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P106, kromě St 29. 3.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:00–15:50 VT204, kromě St 29. 3., D. Němec
MPE_EKON/02: St 12:00–13:50 VT204, kromě St 29. 3., J. Chalmovianský
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
semestrální projekty, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P106, kromě St 30. 3.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:00–15:50 VT204, kromě St 30. 3., D. Němec
MPE_EKON/02: St 12:00–13:50 VT204, kromě St 30. 3., J. Chalmovianský
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
semestrální projekty, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:00–15:50 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: St 12:00–13:50 VT204, J. Chalmovianský
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
semestrální projekty, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:00–15:50 VT204, J. Chalmovianský, D. Němec
MPE_EKON/02: St 12:00–13:50 VT204, J. Chalmovianský, D. Němec
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
semestrální projekty, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Bechný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:00–15:50 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: St 12:00–13:50 VT204, D. Němec
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Bechný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/T01: Po 19. 2. až St 23. 5. Po 16:30–18:05 KOM 115, J. Bechný, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
MPE_EKON/01: St 14:35–16:15 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: St 18:00–19:35 VT204, D. Němec
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:35–16:15 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: St 18:00–19:35 VT204, D. Němec
Předpoklady
(! MPE_ECNM Econometrics )&&(! MPE_AECM Econometrics )&&(! NOWANY ( MPE_ECNM Econometrics , MPE_AECM Econometrics ))
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Jakub Buček (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:35–16:15 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: St 18:00–19:35 VT204, D. Němec
Předpoklady
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012, 1228 s. ISBN 9780273753568. info
  • BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, xiii, 351. ISBN 9780470518861. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Karolína Zábojníková (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 14:35–16:15 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Němec
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 15:30–17:05 VT204, D. Němec
MPE_EKON/02: St 18:00–19:35 VT204, D. Němec
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 15:30–17:05 VT204, D. Němec
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 15:30–17:05 VT206, D. Němec
MPE_EKON/02: Čt 14:35–16:15 VT105, D. Němec
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 15:30–17:05 VT206, D. Němec
MPE_EKON/02: Čt 14:35–16:15 VT105, D. Němec
MPE_EKON/03: Čt 16:20–17:55 VT105, D. Němec
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, xxv, 787. ISBN 9780199268016. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 15:30–17:05 VT206, D. Němec
MPE_EKON/02: Čt 14:35–16:15 VT105, D. Moravanský
MPE_EKON/03: Čt 16:20–17:55 VT105, D. Moravanský
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, 2SLS, 3SLS, GMM, LIML, FIML atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk: Econometric Methods with Applications in Business and Economics. Oxford University Press, 2004.
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton: Princeton University Press, 2000, xxiii, 683. ISBN 0691010188. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008, xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
    neurčeno
  • VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2004, xv, 429. ISBN 0470857730. info
  • GUJARATI, Damodar N. a Dawn C. PORTER. Basic econometrics. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2009, xx, 922. ISBN 9780071276252. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.