MPF_RRVP Řízení rizik finančních institucí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P302b
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_RRVP/01: Čt 10:00–11:50 P302b, O. Deev, E. Vávrová
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_BAN1 Bankovnictví 1, BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast bankovnictví a pojišťovnictví. Během výuky studenti získají znalosti o risk managementu a o procesech risk managementu v rámci činností obchodní banky a komerční pojišťovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v terminologii risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku bankovních/pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk managementu v bankovnictví/v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a kvantifikace rizik v bankovnictví/pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik banky/pojišťovny pomocí finančního trhu.
Osnova
  • Přednášky:
  • 1. Základní definice a pojmy risk managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.
  • 2. Statistika a modelové techniky pro analýzu rizika
  • 3. Modelování katastrofických rizik (extremálních hodnot)
  • 4. Přístupy měření rizika. Analýza bankovních rizik.
  • 5. Analýza bankovních rizik. Řízení úvěrového rizika. Organizace risk managementu v bankách.
  • 6. Operační rizika v bankovnictví. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika. Organizace risk managementu v bankách.
  • 7. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 8. Sestavení rizikové zprávy. Vícekriteriální rozhodování při výběru pojišťovny. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR. Stanovení pojistné hodnoty. Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.
  • 9. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.
  • 10. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik.
  • 11. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).
  • Semináře:
  • Metody a přístupy měření rizika. Princip a výpočty hodnoty v riziku. Základy modelování finančních časových řad.
  • Modelování úvěrového rizika. Modelování pravděpodobnosti defaultu.
  • Základy statistického modelování rizika. Základní předpoklady kvantitativní analýzy rizika. Modelování individuálních rizik v pojišťovnictví (modelování počtu událostí a výše škod).
  • Základy modelování katastrofických rizik. Základy modelování extremálních hodnot.
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Online. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015. viii, 515. ISBN 9788087865248. [citováno 2024-04-23] info
    doporučená literatura
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. Online. Third edition. London: Riskbooks, 2015. xi, 362. ISBN 9781782722229. [citováno 2024-04-23] info
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Online. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 222 s. ISBN 9788021056374. [citováno 2024-04-23] URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Online. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. 354 s. ISBN 9788024730516. [citováno 2024-04-23] URL info
  • TICHÝ, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Online. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006. xxvi, 396. ISBN 8071794155. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Monologická (výklad, online přednáška, instruktáž)
Dialogická (online seminář, diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) aktivní účast na online přednáškách a seminářích.
b) písemná zkouška a ústní rozprava.

Konečná známka je tvořena: hodnocením aktivity v přednáškách a seminářích (max. 10 bodů) a výsledkem závěrečné písemné zkoušky s ústní rozpravou (max. 20 bodů). Max. možný celkový počet bodů je 30.

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPF_RRVP