MPM_FIM2 Finanční matematika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Václav Studený, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Václav Studený, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 15:30–16:15 S315
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPM_FIM2/01: Út 16:20–17:55 S315, V. Studený
Předpoklady
Základy matematické analýzy a algebry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů, cvičení pouze pro studenty ESF. Bude-li zapsaných studentů méně jak 6, předmět nebude otevřen.
Cíle předmětu
Studenti budou schopni analzyovat produkty finančního trhu. Studenti budou schopni začít studovat stochastické modely finančního trhu.
Osnova
  • Míra růstu, Index cen, úroková míra, anuity, peněžní tok, vnitřní úroková míra durace a konvexita obecná definice průměrů obecná definice míry růstu, infinitesimální verse, inversní formule Typické hodnoty, charakteristické a distribuční funkce, momenty. Centrální limitní teorém a jeho zobecněné na funkce, které nemají konečné momenty, stabilní distribuce. Distribuce s těžkými ocasy. Fraktální modely. Riziko a jeho kvantifikace.
Literatura
  • MANDELBROT, Benoît B. a Richard L. HUDSON. The (mis)behavior of markets : a fractal view of financial turbulence. New York: Basic books, 2004, xxx, 328. ISBN 0465043577. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Fraktály : tvar, náhoda a dimenze. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003, 206 s. ISBN 8020410090. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Gaussian self-affinity and fractals : globality, the earth, 1/f noise, and R/S. Edited by Frederick J. Damerau. New York: Springer, 2001, ix, 654. ISBN 0387989935. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Multifractals and 1/f noise : wild self-affinity in physics (1963-1976). New York: Springer, 1998, viii, 442. ISBN 0387985395. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Fractals and scaling in finance : discontinuity, concentration, risk. New York: Springer, 1997, x, 551. ISBN 0387983635. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
  • MACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika. 1.vyd. Praha: Prospektum, 1995, 213 s. ISBN 8071750352. info
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika v praxi. 1. vyd. Praha: edice HZ, 1994, 273 s. ISBN 8090149561. info
  • WALTER, Jaromír. Finanční a pojistná matematika. 1.vyd. Praha: VŠE, 1993, 166 s. ISBN 8070794348. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: HZ, 1993, 166 s. ISBN 80-901495-1-0. info
  • MANDELBROT, Benoit B. The fractal geometry of nature. Update and augmented. New York: W.H. Freeman, 1983, 468 s. ISBN 0-7167-1186-9. info
Metody hodnocení
přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, domácí úkoly, četba (povinná literatura) ústní a písemná zkouška
Informace učitele
RNDr. Mgr. Václav Studený, Ph. D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2015/MPM_FIM2