PFTEPO Teorie portfolia

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. František Čámský (přednášející)
RNDr. František Čámský (cvičící)
Ing. David Fuchs (cvičící)
Garance
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Marie Moudrá
Rozvrh
Po 11:05–12:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PFTEPO/01: Pá 11:05–12:45 VT206
PFTEPO/02: Pá 12:50–14:30 VT206
PFTEPO/03: Pá 14:35–16:15 VT206
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teorie portfolia (TEPO) V kurzu se studenti seznámí se základními matematickými metodami využívanými v oblasti vyhodnocování investičních variant, optimalizace portfolia a oceňování rizikových a nerizikových aktiv. Kurz má význam především pro studenty, kteří hodlají pracovat v oblasti správy aktiv u komerčních bank a pojišťoven. Obsah je rozdělen do dvou tematických okruhů. Předmětem prvního okruhu je Markowitzův model ve standardním tvaru, který je dál rozšířen o bezrizikové vklady a bezrizikové půjčky. Obsahem druhého tematického okruhu je model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace rizik a arbitrážní teorie oceňování. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v semináři, písemné zpracování seminární práce. Forma zkoušky: písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.