PMTEI Teorie ekonometrie I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMTEI/1: každou lichou středu 15:30–17:05 VT206, D. Moravanský
PMTEI/2: každou sudou středu 15:30–17:05 VT206, D. Moravanský
Předpoklady
Pro náležité porozumění obsahu předmětu je nutná znalost látky z předmětů: Mikroekonomie-Makroekonomie-Matematika-Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: v případě více než 24 studentů proběhne cvičení ve 2 skupinách
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teorie ekonometrie (PMTEI) Účelem předmětu je seznámit posluchače s kvantitativní analýzou ekonomického systému, ze které vychází ekonomický model, který je pomocí matematické transformace a statistické specifikace převeden na model ekonometrický. Budou objasněny postupy kvantifikace ekonometrického modelu spočívající v odhadu parametrů, ověření modelu na datech, jeho statistické a ekonometrické verifikace a ve využití modelu pro ekonomickou analýzu a pro programování. Postupy budou prezentovány na reálných ekonomických systémech a datech s ukázkami praktického využití modelu jako nástroje ekonomického rozhodování.
Osnova
  • 1.Úvod do ekonometrie, základní literatura : Úloha ekonomické teorie v ekonometrii (korektní specifikace modelu). Úloha matematické statistiky v ekonometrii (korektní kvantifikace). Stručný historický vývoj ekonometrie, nejvýznamnější osobnosti.
  • 2.Klasický lineární regresní model - jednorovnicový: Odhad parametrů obyčejnou metodou nejmenších čtverců OLS : algoritmus, tvar odhadové funkce, vlastnosti odhadnutých parametrů, odhad reziduálního rozptylu sigma2 - formulace,odvození.
  • 3. Klasický lineární regresní model-jednorovnicový s normálně rozdělenými náhodnými složkami : rozdělení vektoru parametrů, rozdělení součtu čtverců reziduí - detailní odvození. Rozdělení t-statistik a jejich uplatnění při testování významnosti.
  • 4. Klasický lineární regresní model - jednorovnicový : testování významnosti regresních parametrů (s tabulkami t-rozdělení) . Testování míry shody modelu s daty, koeficient determinace R2. Nástin konstrukce intervalů a oblastí spolehlivosti.
  • 5. Klasický lineární regresní model - jednorovnicový : Podmínky racionální predikce modelu ve vztahu k vývoji nezávisle proměnných a k vlastnostem náhodných složek modelu. Vyšetření stability modelových parametrů jako předstupně predikce.
  • 6. Klasický lineární regresní model - jednorovnicový : Stanovení chyby předpovědi v modelu, konstrukce intervalů, popř. oblastí spolehlivosti pro predikované hodnoty, vlastnosti vektoru chyb. Možnosti využití jednorovnicového modelu k prognózování.
  • 7. Zobecněný lineární regresní model - jednorovnicový : Zobecněná metoda nejmenších čtverců GLS : algoritmus, motivace, tvar estimátoru, vlastnosti. Problém heteroskedasticity. Problém naplnění kovarianční matice sigma. Metoda WLS.
  • 8. Zobecněný lineární regresní model - jednorovnicový : Problém autokorelovanosti reziduí a metody řešení. Autokorelační a autokovarianční funkce, odhad koeficientu autokorelace. Metoda Cochrane-Orcuttova, dvoustupňová metoda Durbinova.
  • 9. Speciální nástroje kvantifikace regresního modelu : Problém multikolinearity, způsoby a metody jeho zjišťování. Možnosti řešení multikolinearity ( vynechání proměnné, hřebenová regrese, metoda hlavních komponent, využití apriorní informace).
  • 10. Speciální nástroje kvantifikace regresního modelu : Použití umělých „dummy“ proměnných v ekonometrickém modelu. Reálné situace spojené s uplatněním umělých proměnných : sezónnost, věková a sociální skladba, apod. Kombinace kritérií..
  • 11. Modely s rozloženými zpožděními (exogenní proměnné) : Modely s konečnými rozloženými zpožděními (lineární,dvojlineární). Model Almonové : polynomická aproximace, formulace, odvození, odhad. Model Koyckův : geometricky rozložené zpoždění : formulace,odvození, odhad.
  • 12. Modely s rozloženými zpožděními (endogenní proměnné) : Model částečného přizpůsobení a jeho kvantifikace. Model adaptivních očekávání a jeho kvantifikace. Model racionálně rozděleného zpoždění a jeho kvantifikace.
  • 13. Nestandardní situace při kvantifikaci jednorovnicového modelu : Nesprávná specifikace modelu (vyjádření velikosti zkreslení). Chyby v měření a v proměnných (vyjádření míry nekonzistence). Metoda instrumentálních proměnných v jednorovnicovém modelu.
  • 14. Nelineární specifikace modelu a jeho kvantifikace : Nelineární jednorovnicový regresní model (nástin odhadu NLLS). Základní typy nelineární specifikace modelu (produkční, nákladová, užitková, výdajová funkce, systém poptávkových funkcí. Linearizace modelu.
Literatura
  • HUŠEK, Roman. Základy ekonometrie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 221 s. ISBN 8070795662. 1992. info
  • HUŠEK, Roman. Základy ekonometrické analýzy. Modely a metody. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá obvyklou výkladovou formou s podporou materiálů prezentovaných videoprojekcí. Zkouška trvá 80 minut a má převážně písemnou formu. Podmínkou jejího absolvování je docílení nejméně 55% bodů (zpravidla aspoň 11 z 20 možných), přičemž písemný test sestává ze 5-6 úloh. Ústní zkouška, případně navazující na písemný test, se odehrává rozpravou o 1-2 vybraných tématech.
Informace učitele
Další doporučená literaura: Gujarati,D.,N.: Basic econometrics. City University of N.York McGraw-Hill Inc. New York etc. 1988. Hayashi,F. : Econometrics. Princeton U.P. Princeton, N.Y 2000. Maddala,G.S. : Econometrics. McGraw-Hill. New York 1977. Green, W.H. : Econometrics Analysis. N.York University. Prentice Hell. N.Yersey. 1993, 1997, 2000.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PMTEI