BPE_CARA Časové řady

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 13 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Út 16:20–17:55 P104
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_CARA/01: Út 12:50–14:30 VT206, D. Moravanský
BPE_CARA/02: Út 14:35–16:15 VT206, D. Moravanský
Předpoklady
! PMEM2A Ekonomicko-matematické metody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 330 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/330, pouze zareg.: 0/330, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/330
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část je zaměřena na dekompoziční přístup k analýze časových řad. Další část předmětu se zabývá Box-Jenkinsovou metodologií analýzy časových řad. Studenti budou seznámeni s postupy identifikace vhodného modelu časové řady a s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu. Poslední část kurzu bude věnována analýze hospodářských cyklů pomocí vybraných filtračních metod.
Ve všech probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků.
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod analýzy časových řad v praxi. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data, vytvořit pro data vhodný model, zkonstruovat předpovědi do budoucna, dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky a být schopni porozumět informacím z oblasti časových řad.
Osnova
  • 1. Dekompoziční přístup k analýze časových řad: časová řada, lineární regresní model (shrnutí požadovaných znalostí), trend v časové řadě, klouzavé průměry, exponenciální vyrovnání, sezónnost.
  • 2. Modelování jednorozměrných časových řad: autokorelační vlastnosti časových řad, základní modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie (AR, MA a ARMA modely), identifikace a diagnostika modelu (volba řádu modelu, testy stability), modely ARIMA.
  • 3. Autoregresní modely s podmíněnou heteroskedasticitou: modelování volatility, ARCH modely, GARCH modely.
  • 4. Modelování vícerozměrných časových řad: princip a metody odhadu, impulsní odezvy, Grangerova kauzalita, kointegrace v časových řadách, modely korekce chyb.
  • 5. Analýza hospodářských cyklů: vybrané problémy filtrace např. Hodrick-Prescott filtr, Band pass filtr; Blanchard-Quahova dekompozice.
Literatura
    povinná literatura
  • Arlt, Josef; Arltová, Markéta: Ekonomické časové řady. Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
    doporučená literatura
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004, xiv, 460. ISBN 0471230650. info
Výukové metody
přednášky, praktická počítačová cvičení, diskuse v hodině, domácí úkoly, samostatný projekt
Metody hodnocení
Kurs se skládá z přednášek a cvičení a je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je aktivní účast na cvičeních, úspěšné zvládnutí dvou průběžných testů a semestrálního projektu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMEM2A.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.