MKF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 18. 10. 12:00–15:50 P102, So 9. 11. 8:00–11:50 P103, So 14. 12. 12:00–15:50 P102
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast pojišťovnictví. Během výuky se studenti seznámí s oblastí risk-managementu a jeho pozicí v činnostech komerční pojišťovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v pojmech risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk-managementu v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a ohodnocení vlastních a převzatých (cizích) rizik v pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik pojišťovny pomocí finančního trhu.
Osnova
  • 1. Základní definice a pojmy risk-managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.
  • 2. Pojetí rizika v mikroekonomické teorii. Averze k riziku a riziková užitková funkce.
  • 3. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 4. Základy matematického modelování rizika. Základní předpoklady kvantitativní analýzy rizika. Vymezení modelu počtu událostí a výše škod.
  • 5. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek.Živelní pojistná nebezpečí (požár, povodeň, záplava, vichřice). Pojistná nebezpečí způsobená člověkem (havárie, vandalismus, odcizení). Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.
  • 6. Základy modelování katastrofických rizik. Teorie extrémních hodnot.
  • 7. Úloha pojišťovacího makléře. Sestavení rizikové zprávy. Vícekriteriální rozhodování při výběru pojišťovny. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR. Stanovení pojistné hodnoty. Oceňování movitých věcí.
  • 8. Rizika podnikání. Řízení rizik podnikatelských subjektů. Studie přerušení provozu. Analýza individuálních rizik podnikatelského subjektu. Integrované řízení rizik (ERM) velkých firem.
  • 9. Metody měření rizika. Princip a výpočty hodnoty v riziku. Základy modelování závislosti rizik.
  • 10. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.
  • 11. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik.
  • 12. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika.
  • 13. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011, xi, 322. ISBN 9781906348618. info
    doporučená literatura
  • KRIELE, Marcus a Jochen WOLF. Value-oriented risk management of insurance companies. London: Springer, 2014, xii, 378. ISBN 9781447163046. info
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
  • TICHÝ, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396. ISBN 8071794155. info
  • DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005, 332 s. ISBN 8086419843. info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování a předložení dvou semestrálních prací na následující témata:
− Riziková zpráva a krátký pojistný program pro byt, dům nebo podnik (na základě Návodu v ISu podle Janata: Metodika tvorby rizikové zprávy (2010) a Martinovičová: Pojištění podnikatelských subjektů (2007) – Kap. 11) – odevzdání do ISu před 2. tutoriálem;
− Porovnání systému a procesu řízení rizik ve dvou vybraných pojišťovnách (na základě Návodu v ISu) - odevzdání do ISu před 3. tutoriálem.
b) písemná zkouška.

Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrálních prací (max. 5+5 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.