M0122 Náhodné procesy II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. David Kraus, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 M4,01024
Předpoklady
M9121 Náhodné procesy I
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy, základní metody analýzy časových řad
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se věnuje podrobnému výkladu základních modelů stacionárních časových řad a pokročilejším metodám pro obecnější časové řady. Kurs pokrývá teorii, softwarovou implementaci, aplikaci a interpretaci. Po absolvování kursu studenti rozeznají situace, které lze řešit s pomocí diskutovaných modelů, jsou schopni vybrat vhodný model z této třídy, implementovat jej a interpretovat jeho výsledky.
Osnova
  • ARMA modely
  • Rozšíření ARMA modelů (ARIMA, SARIMA)
  • Modely pro heteroskedastické řady (GARCH)
  • Metody pro vícerozměrné řady (vektorová autoregrese, kointegrace)
  • Stavově-prostorové metody, Kálmánův filtr
Literatura
  • SHUMWAY, Robert H. a David S. STOFFER. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Third Edition. New York: Springer-Verlag, 2011. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-7865-3. URL info
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Time series :theory and methods. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1991, xvi, 577 s. ISBN 0-387-97429-6. info
  • COWPERTWAIT, Paul S. P. a Andrew V. METCALFE. Introductory time series with R. New York, N.Y.: Springer, 2009, xv, 254. ISBN 9780387886978. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. 4th Edition. New York: Wiley, 2014. info
  • FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, iii, 245. ISBN 9788021048126. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Bonusová písemná zkouška uprostřed semestru (počet bodů B mezi 0 a 100).
Závěrečná písemná zkouška (počet bodů F mezi 0 a 100).
Celkový počet bodů T je definován jako 0.75*F + 0.25*max(F,B) a zaokrouhlen na celé číslo.
Přepočet bodů na známky: A pro T v [91,100], B pro T v [81,90], C pro T v [71,80], D pro T v [61,70], E pro T v [51,60], F pro T v [0,50].
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2016/M0122/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.