PřF:M9121 Časové řady I - Informace o předmětu
M9121 Časové řady I
Přírodovědecká fakultapodzim 2018
- Rozsah
- 2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Mgr. David Kraus, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–17:50 M6,01011
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
- Předpoklady
- Diferenciální a integrální počet, lineární algebra, základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, lineární regrese, uživatelská znalost programu R
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Matematika - ekonomie (program PřF, M-AM)
- Matematika (program PřF, M-MA, směr Aplikovaná matematika)
- Matematika (program PřF, N-MA, směr Aplikovaná matematika)
- Cíle předmětu
- Předmět se věnuje podrobnému výkladu některých metod a modelů pro časové řady. Kurs pokrývá teoretické základy, statistické modely a inferenci, softwarovou implementaci, aplikaci a interpretaci.
- Výstupy z učení
- V kursu studenti získají hlubší pochopení vlastností metod a souvislostí mezi nimi, naučí se rozeznat situace, které lze řešit s pomocí diskutovaných modelů, jsou schopni vybrat vhodný model z této třídy, implementovat jej a interpretovat jeho výsledky.
- Osnova
- Pravděpodobnostní základy, základní pojmy.
- Statistická inference pro autokorelaci.
- Analýza deterministických složek, parametrická a neparametrická dekompoziční a regresní analýza.
- Principy predikce, jednoduché metody.
- ARMA modely pro stacionární časové řady a jejich rozšíření.
- Literatura
- BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Time series :theory and methods. 2nd ed. New York: Springer-Verlag. xvi, 577 s. ISBN 0-387-97429-6. 1991. info
- COWPERTWAIT, Paul S. P. a Andrew V. METCALFE. Introductory time series with R. New York, N.Y.: Springer. xv, 254. ISBN 9780387886978. 2009. info
- CRYER, Jonathan D. a Kung-Sik CHAN. Time series analysis : with applications in R. 2nd ed. [New York]: Springer. xiii, 491. ISBN 9780387759586. 2008. info
- FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 251 s. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN 978-80-210-4812-6. 2009. info
- SHUMWAY, Robert H. a David S. STOFFER. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Third Edition. New York: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-1-4419-7865-3. 2011. URL info
- Výukové metody
- Přednášky, cvičení, praktický projekt
- Metody hodnocení
- Uspokojivá ústní prezentace praktického projektu na cvičení.
- Bonusová písemná zkouška uprostřed semestru (počet bodů B mezi 0 a 100).
- Závěrečná písemná zkouška (počet bodů F mezi 0 a 100).
- Celkový počet bodů T je definován jako 0.75*F + 0.25*max(F,B) a zaokrouhlen na celé číslo.
- Přepočet bodů na známky: A pro T v [91,100], B pro T v [81,90], C pro T v [71,80], D pro T v [61,70], E pro T v [51,60], F pro T v [0,50].
- Navazující předměty
- Informace učitele
- https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2018/M9121/index.qwarp
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
- Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
- Statistika zápisu (podzim 2018, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/M9121