MA142 Výpočetní praktikum z časových řad II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. (přednášející)
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
Předpoklady
( M3150 Matematický seminář || M4330 Seminář MATLAB ) && M9141 Výpočetní praktikum z časových řad I && NOW ( MA122 Časové řady II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Demonstrace odhadů parametrů simulovaných AR(p), MA(q), ARMA(p,q) procesů: generování procesu, identifikace procesu (odhad střední hodnoty, odhad autokokorelační a parciální autokorelační funkce, odhad řádu procesu, FPE, AIC a MDL kriterium), odhad parametrů procesu (orientační a finální odhad), ověření modelu (Portmanteau statistika,porovnání jednokrokové predikce s původními daty). Demonstrace odhadu parametrů simulovaného ARIMA(p,d,q) procesu: generování procesu,identifikace řádu diferencování,prověřování konstantnosti rozptylu, identifikace procesu (odhad střední hodnoty, odhad autokokorelační a parciální autokorelační funkce,odhad řádu procesu, FPE, AIC a MDL kriterium), odhad parametrů procesu (orientační a finální odhad), ověření modelu (Portmanteau statistika, porovnání jednokrokové predikce s původními daty). Cvičení probíhají s využitím systému MATLAB: MATLAB: NAG Foundation Toolbox, System Identification Toolbox , Frequency Domain Identification Toolbox,Control System Toolbox (by The MathWorks, Inc.)
Literatura
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
  • P.J.Brockwell and R.A.Davis Time Series: Theory and Applications Springer-Verlag, New York, 2-nd ed.,1993
  • Jiri Anděl, Jiří. Statistická analýza časových řad SNTL, Praha, 1976
  • Lennart Ljung SYSTEM IDENTIFICATION: Theory for the User Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1987
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, podzim 2001.