M9141 Výpočetní praktikum z časových řad I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
Předpoklady
NOW ( M9121 Časové řady I )
Předpokládá absolvovaný jeden z dvojice kurzů M3150 Matematický seminář a M4330 Seminář Matlab, navíc předepisuje zapsat současně M9121.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Základní statistické funkce statistického toolboxu v Matlabu. Generování náhodných procesů (bílý šum, náhodná procházka). 2. Autoregresní funkce ACF. Tvar ACF pro jednotlivé typy náhodných procesů. 3. Načtení, ukládání a vizualizace dat (demo crcv1.m). 4. Lineární regresní model (demo crcv2.m). 5. Ověřování předpokladů lineárního regresního modelu, predikce. 6. Testování autokorelace reziduí v lineárním regresním modelu (Durbin-Watsonův test). 7. Detekce heteroskedascity a stabilizace rozptylu (demo crcv3.m). 8. Identifikace periodických komponent, periodogram, metoda skrytých period (demo crcv4.m). 9. Užití lineárního regresního modelu při dekompozici časové řady (demo crcv5.m). 10. Odhad stupně polynomu pro trend a separace periodické složky (demo crcv6.m). 11. Identifikace typu trendu: polynomický trend, exponenciální trend, modifikovaný exponenciální trend, logistický trend, Gompertzova křivka. 12. Filtrace metodou postupne polynomiální regrese (demo crcv7.m a crcv8.m). 13. Filtrace pomocí metody exponenciálního vyrovnávání. Vliv parametru vyhlazení a na kvalitu exponenciálního vyrovnávání (demo crcv9.m).
Metody hodnocení
Praktikum probíhá týdně 2 hodiny v počítačové učebně. Kurz je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001.