MPE_EKON Ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 11:05–12:45 P106
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKON/01: St 15:30–17:05 VT206, D. Němec
MPE_EKON/02: Čt 14:35–16:15 VT105, D. Moravanský
MPE_EKON/03: Čt 16:20–17:55 VT105, D. Moravanský
Předpoklady
! PMTEII Teorie ekonometrie II
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, 2SLS, 3SLS, GMM, LIML, FIML atd.
Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.
Osnova
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;
  • 5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;
  • 7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;
  • 8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);
  • 9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;
Literatura
    povinná literatura
  • Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk: Econometric Methods with Applications in Business and Economics. Oxford University Press, 2004.
    doporučená literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton: Princeton University Press, 2000. xxiii, 683. ISBN 0691010188. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008. xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008. xxxvii, 11. ISBN 9780135132456. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
    neurčeno
  • VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2004. xv, 429. ISBN 0470857730. info
  • GUJARATI, Damodar N. a Dawn C. PORTER. Basic econometrics. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2009. xx, 922. ISBN 9780071276252. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PMTEII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.