Individuální předzkouškový úkol pro dvojice studentů


1. Analýza první čtvrtletní časové řady A s provedením následujících úkonů:

a) odstranění sezónnosti budˇ pomocí klouzavých průměrů nebo lineární regresí s umělými sezónními
proměnnými (ve druhém případě s pomocí gretlu).

b) Výpočet trendu této časové řady (po odstranění sezónnosti) nejméně 6 různými trendovými křivkami
a zhodnocení výstižnosti modelování pro jednotlivé případy. (případné určení odlehlých pozorování
„outliers„ jen ale u  polynomických trendů – pozorování vně hranic 95% intervalů spolehlivosti).
K výpočtům polynomických trendů a trendů lineárních v parametrech uplatnit gretl, k výpočtům
speciálních trendů (např.logistického) zaslanou EXCEL tabulku)

c) Analýza reziduí=stochastické složky “nejlépe očištěné“ časové řady (po předchozím odstranění
sezónní a trendové složky) pomocí ARMA(p,r) modelového schématu (s využitím gretlu nebo obdobného
software). Identifikace přijatelné podoby ARMA(p,r) schématu (ne však obecnějšího než ARMA (4,4) )
.

2. Analýza druhé (roční nebo čtvrtletní) časové řady B s cca 25-40 pozorováními a

provedením následujících úkonů:

a)  výpočet vyrovnaných hodnot a predikcí na 4 období dopředu pomocí

- Brownova jednoduchého (konstantního) exponenciálního vyrovnávání

- Brownova dvojitého (lineárního) exponenciálního vyrovnávání

- Holtovy metody

- Holtovy - Wintersovy metody

b) Nalezení optimálních (nebo aspoň suboptimálních) parametrů (alfa, gama,..) pro příslušný typu
vyrovnání a zhodnocení použitelnosti té-které metody pro dobrou předpověď do daného predikčního
horizontu. Porovnání aspoň u 3 verzí metod úspěšnosti vyrovnání pomocí základních kritérií (MAE,
MSE, MAPE apod.)


Každý pár „řešitelů“ obdrží dvě vlastní časové řady, v rozdělení do těchto skupin: první (pro úlohu
1) naleznete v přiloženém souboru  MacrodataUS19502000:

druhou (pro úlohu 2) naleznete v přiloženém souboru průmmzdapmzcr030910:



Časové řady určené pro řešení úlohy č. 2 mají 4x10 hodnot průměrných mezd v jednotlivých odvětvích
NH za období 2000-2009, můžete je pro analýzu případně zkrátit, ne však pod rozsah 4x7 let tj. 28
pozorování.

Údaje v šedých polích ignorujte (jde o postupné průměrování od začátku roku).




(A)  –  Jančová, Huttová

            M1 - nominal money stock

            Q –průměrná mzda ve zdravotnictví a sociální péči


(B)  –  Břoušková, Pokorná

           realdpi - real disposable personal income

           A –průměrná mzda v zemědělství,lesnictví,rybářství


(C)  –  Němeček, Bobulová

            realcons – real consumption expenditures

           I –průměrná mzda v ubytování,stravování, pohostinství


 (D)  –  Patočková, Uchytil

           realgovt – real government expenditures

           K –průměrná mzda v peněžnictví,pojišťovnictví


 (E)  –  Gombárová, Chvátal

            unemp – unemployment rate

           F –průměrná mzda ve stavebnictví


 (F)  –  Mirnes, Rederer

            tbilrate – quarterly average of month end  90-day t-bill

           D – průměrná mzda ve výrobě elektřiny,plynu,tepla


 (G)  – Suchanec

           realinv - real  private-sector investment

           O – průměrná mzda ve veřejné správě a obraně