I. Vypočítejte reálnou hodnotu 3 měsíčního měnového forwardu od 01.01.2015 do
01.04.2015 a to k 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015 a 01.04.2015 z těchto údajů:
1. K 01.01.2015 platilo
Spotový kurs - 1:10
Úroková míra na vedlejší měnu - 0,035
Úroková míra na hlavní měnu - 0,041
2. K 01.02.2015 platilo
Spotový kurs - 1:12
Úroková míra na vedlejší měnu - 0,030
Úroková míra na hlavní měnu - 0,038
3. K 01.03.2015 platilo
Spotový kurs - 1:11
Úroková míra na vedlejší měnu - 0,025
Úroková míra na hlavní měnu - 0,031
4. K 01.02.2015 platilo
Spotový kurs - 1:9
II. Vypočítejte reálnou hodnotu úrokového forwardu 2 na 3 k 01.01.2015, 01.02.2015 a
01.03.2015 z těchto údajů:
1. K 01.01.2015 platilo
Úroková míra na 5 měsíců - 0,051
Úroková míra na 2 měsíce - 0,022
2. K 01.02.2015 platilo
Úroková míra na 4 měsíce - 0,043
Úroková míra na 2 měsíce - 0,018
3. K 01.03.2015 platilo
Úroková míra na 3 měsíce - 0,039
III. Vypočítejte cenu kupní a prodejní opce z těchto údajů:
S – 150
X – 150
r – 0,03
t – 0,25
 – 0,10