Test 1


Distanční forma testu - PMF_TEPO
29.03.2021



1. V přiloženém excelovém dokumentu máte na listu č. 1 (Pr01) uzavírací ceny pěti společností.
Vypočítejte očekávanou výnosnost každé ze společností a její riziko. Dále vytvořte korelační
matici. Následně uvažujte portfolio, které má stejné váhové zastoupení každé z uvažovaných akcii. U
portfolia stanovte výnos a riziko.


2. Uvažujte modelový scénář založený na expertních odhadech. Na listu č. 2 (Pr02) máte tabulku
s očekávanými budoucími cenami a pravděpodobnostmi. Stanovte, jaká je očekávaná cena dané akcie a
její riziko, pokud současná cena je 65,--.


3. Na třetím listu (Pr03) máte k dispozici kov arianční matici sedmi akcií (žluto-oranžová barva) a
vektor výnosností – poslední sloupec (modrá barva). Stanovte váhy pro portfolio, které bude mít
očekávanou výnosnost 1,4 % a dále vypočítejte riziko tohoto portfolia.