% Procedura OUTPUTOLSG pro Glejseruv test
% ***************************************
  clear  INVX YVYR
% YDEP [YPOZ] ... vektor zavisle promenne
% XTRE [XPOZ] ... matice nezavisle promennych
% BETA [BPAR] ... vektor regresnich koeficientu

  nob1=nobs-1;
  nob2=nobs-2;
  nvar=2;

  AREZ=abs(UREZ); 
  BETX=zeros(1,nvar);
  TBEX=zeros(1,nvar);
  SBEX=zeros(1,nvar);
  
% ODHAD REGRESNICH KOEFICIENTU METODOU OLS [BETX]
  XMAT=XTRE'*XTRE;
  YVEK=XTRE'*AREZ;
  INVX=inv(XMAT);
  BETX=INVX*YVEK;
  
% VYROVNANE HODNOTY
  AVYR=XTRE*BETX;
  
% ODHADNUTA REZIDUA [URTR] A SOUCET JEJICH CTVERCU [UR2TR]
  URTR=AREZ-AVYR;         
  UR2TR=0;
  for I = 1:nobs,
   UR2TR=UR2TR+URTR(I)*URTR(I);
  end
  
% ODHAD REZIDUALNIHO ROZPTYLU [SIGMA2]
  SIG2=UR2TR/nob1;
  SIGT=sqrt(SIG2);
  
% SMERODATNE ODCHYLKY PARAMETRU [SBET] A T-STATISTIKY [TBET]
%  XMAT=XTRE'*XTRE;
%  INVX=inv(XMAT);  
  DIAX=diag(INVX);
  SBEX=SIGT*sqrt(DIAX);
  for J = 1:2,
   TBEX(J)=BETX(J)/SBEX(J);
  end
   
% ZOBRAZENI MEZIVYSLEDKU [parametry]
  disp('   regresni parametry')
  disp([BETX'])
  disp('   smerodatne odchylky parametru')
  disp([SBEX'])
  disp('   t-statistiky parametru')
  disp([TBEX]) 

% KOEFICIENT DETERMINACE [R2] a REKTIFIKOVANY R2 [RR2]
  APR=mean(AREZ);
  ADEV=AREZ-APR;
  ADEV2=ADEV'*ADEV;
  R2=1.-UR2TR/ADEV2;
  RR2=1-(1-R2).*nob1/(nobs-nvar);

% DURBIN-WATSONUV KOEFICIENT [DW] a von NEUMANNUV POMER [VN] 
  for I = 1:nob1,
   URTRD(I)=URTR(I+1)-URTR(I);
  end
  URTRD2=URTRD*URTRD';
  DW=URTRD2/UR2TR;
  VN=DW*nobs/(nobs-nvar);
  
% DURBINOVA h-STATISTIKA [DH]
  EVB=SBEX(2)*SBEX(2);
  DH=(1.-DW/2)*sqrt(nobs/(1-nobs*EVB));
  
% ZOBRAZENI MEZIVYSLEDKU [vystiznost modelu]
  disp('   rezidualni chyba  koef.determinace   rektif.R2   ')
  disp([   SIGT                 R2                RR2 ])

% ZOBRAZENI CHARAKTERISTIK PRIPADNE AUTOKORELACE REZIDUI
  disp('   Durbin-Watson  von Neumannuv pomer   Durbinovo h ')
  disp([    DW                  VN                 DH  ])
  pause
% return
