Estimátory k-té třídy
[H.Theil 1962]

Rekursívní model je zvláštní (ne však výjimečná) forma ekonometrického modelu charakteristická tím, že :
- tvar matice  vztahů propojujících běžné endogenní proměnné odpovídá situaci, kdy vhodné seřazení modelových rovnic umožní zápis modelu ve tvaru, v němž běžná endogenní proměnná přítomná jako vysvětlující v uvažované rovnici může být vysvětlována pouze v některé z rovnic, které ji předchází         
a  současně kdy
- v matici  se nepřipouští korelace náhodných složek v různých rovnicích modelu (ani v témže čase).         

Formálně vyjádřeno, v (ryze) rekursívním modelu platí restrikce:

a)  	matice  koeficientů příslušných běžným endogenním proměnným je dolní (resp. horní)  trojúhelníková, tj . platí pro ni  pro  
b)  	matice  kovarianční matice náhodných složek soustavy, pro niž platí .  je diagonální. Připouští se tedy "heteroskedasticita", nikoliv "korelovanost" náhodných složek (v témže čase) v různých rovnicích .