CVIČENÍ 9

1.	Mějme citlivosti CP , ,  na dva faktory:
                     
CP			
	-0,40	1,75	
	1,60	-0,75	
	0,67	-0,25	
	= 1,20	= 0,80	

a)	Vypočítejte koeficienty jednotlivých CP
Poznámka: 

2.	Výnosnosti CP x, y jsou generovány třemi faktory:

a)	jaká je očekávaná výnosnost CP x a y
b)	Jaké je riziko výnosností jednotlivých CP x a y

3.	Předpokládejme, že CAPM platí a že výnosnosti CP jsou generovány faktorovým modelem. Máme informace z BCCP takovéto:

a)	Vypočítat koeficienty  CP A, B
b)	Je-li , jaká bude očekávaná výnosnost CP A a B