komensky1 Role aktuára a role České společnosti aktuárů Jan Šváb Brno, Masarykova univerzita 20.3.2014 komensky1 Agenda •Aktuár •Společnosti aktuárů 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 2 komensky1 Aktuár komensky1 Trochu školní otázky •Kdo je to aktuár? •Ukázkový exemplář. •Jaké rozlišujeme druhy aktuárů? •Co dělá aktuár? •Jaké zvláštní znaky má aktuár? •Kde se obvykle aktuár vyskytuje? •Je to ohrožený druh? •V jakém prostředí žije? •Je to společenský tvor? • 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 4 komensky1 Kdo je to aktuár? •An actuary is a business professional who deals with the financial impact of risk and uncertainty. Actuaries provide assessments of financial security systems, with a focus on their complexity, their mathematics, and their mechanisms. •(Wikipedia) •An actuary is a place where they bury dead actors. •(Actuarial Jokes) •Člen společnosti aktuárů !? •Odpovědný pojistný matematik – zákonem daná funkce. 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 5 An actuary is someone who wanted to be an accountant, but didn't have the personality for it. An accountant is someone who wanted to be an actuary, but didn't have the personality for it. Pojistný matematik je osoba, která platí za experta na základě schopnosti produkovat nekonečné množství nepochopitelných čísel vypočtených s mikrometrickou přesností z mlhavých předpokladů založených na diskutabilních evidenci z bezvýchodných údajů od osob s pochybnou spolehlivostí výhradně s účelem zmást beztak již beznadějně zmatenou skupinu osob, které stejně statistiky nečtou! komensky1 Ukázkový exemplář. •Od roku 2003 –Ředitel úseku pojistné matematiky –Odpovědný pojistný matematik –Kooperativa (NP), ČPP, VIG Re •2011 - 2013 VIG SII PIM NL •Od 2014 předseda ČSpA komensky1 Jaké rozlišujeme druhy aktuárů? •Životář – od zrodu aktuárské profese v 17. století výpočty životních důchodů, dožití, smrti, rezerv - aktuár prvního druhu (deterministické metody, úmrtnostní tabulky, komutační čísla) •Neživotář – od 20. století – aktuár druhého druhu (stochastické metody, zákon velkých čísel, dostatečně velké portfolio) •Aktuár třetího druhu – od 80. let 20. století – na straně investic a v bankách (Stochastický finanční kalkulus, Itôova formule, stochastický integrál, B-S, stochastické úrokové míry, generátory ekonomických scénářů, problém – investiční rizika jsou typicky závislá a nevyvážená) (Hans Bühlmann, Actuaries of the Third Kind?”, ASTIN Bulletin 17, 1987) •21. století – nárůst výkonu počítačů umožnil Dynamické finanční modelování (MCEV, Solventnost 2, LAT, …) 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 7 komensky1 Jaké rozlišujeme druhy aktuárů? •Aktuár „divoký“ •Aktuár „organizovaný“ –Etický kodex –Pravidla kvalifikace a celoživotního vzdělávání –Profesionalismus –Je zaštítěn svou společností, může si to dát na vizitku –Spolková činnost •Podrobnosti ve druhé části 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 8 komensky1 Co dělá aktuár? •Míra – jak se kvantifikuje (nejisté) aktivum či pasivum •Metodou se rozumí mechanismus, který se používá ke kvantifikaci hodnoty (nejistého) aktiva či pasiva na základě specifické míry. •Model je zjednodušená reprezentace nějakého aspektu reálného světa (specifikace, vstupy, předpoklady, algoritmy, vzorce, výstupy). •Aktuárská činnost je práce s mírou, metodou či modelem. •Aktuárská funkce dle S2 (AFS2) je vymezena legislativně v direktivě k Solventnosti II a Delegated acts. (Direktiva o Solventnosti II 2009/138/ES článek 48; Draft Delegated Acts (10/1/2014) článek 262) • 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 9 komensky1 Co dělá aktuár? 1.Vývoj produktů 2.Péče o klienta 3.Správa smluv 4.Zpracování PU 5.Zajištění 6.Investice 7.Stanovení pojmat. účetních položek 8.Finanční kontroling a reporting 9.Správa IT 10.Sloučení a akvizice, nová odvětví 11.Risk management 12.Pojmat. kontrola a řízení pojistných rizik 13.Řízení tržních rizik 14.Řízení operačních rizik 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 10 komensky1 Jaké zvláštní znaky má aktuár? •aneb komunikační schopnosti … •Actuaries are people who skipped the first six grades of school ... when all the other kids were learning short words. •Question: What do actuaries use as contraceptives? Answer: Their personality. •(Actuarial Jokes) •X •Úspěšné uplatnění v managementu, v poradenství managementu •ê •Komunikační dovednosti mají být součástí CPD. 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 11 komensky1 Komunikace komensky1 Kde se obvykle aktuár vyskytuje? •Pojišťovny •Zajišťovny •Auditorské a poradenské společnosti •Regulátor (MF, EK) •Dohled nad finančním trhem (ČNB, EIOPA) • •GC Survey (June 2011) 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 13 komensky1 Je to ohrožený druh? •The Wall Street Journal –Best and Worst Jobs of 2013 • [USEMAP] Lékař, inženýr a pojistný matematik se hádají čí profese je nejstarší. Lékař říká jeho, protože když Bůh stvořil Evu z Adamova žebra, byla to chirurgická operace. Inženýr říká že ta jeho je starší, protože Bůh stvořil pořádek z chaosu což je inženýrský výkon. Na to odvětil pojistný matematik: „Kdo, ale stvořil chaos?“ komensky1 V jakém prostředí žije? 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 15 Počítačem generovaný alternativní text: — — — CESKA \IJ NARODNI BANKA EIOPA Homepage Počítačem generovaný alternativní text: I deska asociace poj iMove fl Počítačem generovaný alternativní text: j! insurance europe Logo Evropské komise •Regulace • • • •Dohled • • • •Trh • • •Primární vzdělání komensky1 V jakém prostředí žije? •PM v zákoně •PM ve vyhlášce •PM a směrnice ČSpA •PM a SII •PM a riziko •PM a zaměstnavatel •PM a dohled •PM a externí svět • •Přednáška Pojišťovna a aktuár, člen výboru ČSpA J. Lukášek •http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=595 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 16 komensky1 Je to společenský tvor? 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 17 C:\Users\jsvab\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image001.png IAA - IAA komensky1 Společnosti aktuárů komensky1 Běžné a plné členství 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 19 IAA AAE ČSpA Core Syllabus MFF UK Mutual recognition Aktuár Pravidla komensky1 IAA •Vision •Aktuárská profese je vnímána jako významná součást rozhodovacího procesu ve finančnictví, sociální oblasti, řízení rizik a příspěvek k blahu společnosti obecně. •Mission •Celosvětová organizace aktuárských asociací –reprezentace v mezinárodním měřítku –podporovat profesionalismus, vyvíjet profesní standardy a podněcovat výzkum •Values •Integrita, odpovědnost, transparentnost, objektivita při jednání • •http://www.actuaries.org/ 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 20 IAA - IAA komensky1 IAA 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 21 •Sekce –AFIR/ERM Financial Risks and ERM –ASTIN Non-Life Insurance –AWB Actuaries Without Borders® –IAAHS Health –IAALS Life Insurance –IACA Consulting –PBSS Pensions, Benefits and Social Security •Colloquia •ASTIN Bulletin •Další publikace (Value Proposition, Role of the Actuary, Actuarial Viewpoints on and Roles in Systemic Risk Regulation in Insurance Markets, Stress Testing and Scenario Analysis, Intra-Group Reinsurance Transactions …) • http://www.actuaries.org/_images/Stochastic_Modelling.gif komensky1 AAE •Vision Statement •Profese nepřehlédnutelná, profesionálové, poradci, řízení rizik •Mission Statement •Zvýšit roli aktuárské profese v Evropě •objektivní, nezávislé, profesionální, vedoucí v poradenství, přispěvatel a mluvčí vůči evropským institucím –zvyšovat kvalitu aktuárské práce –propagovat profesionalismus –vyvíjet standardy –podněcovat vzdělávání, výzkum, vědu a praxi –propagovat roli profese v ochraně spotřebitele –prapagovat roli aktuárů jako business poradců i jako technických expertů –spolupráce v rámci Evropy –princip subsidiarity •http://actuary.eu/ 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 22 C:\Users\jsvab\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image001.png komensky1 AAE •Chairperson – Malcolm Campbell (Sweden) •Immediate Past Chairperson – Karel Goossens (Belgium) •Vice-Chairperson – Michael Renz (Germany) • •Statut •Etický kodex •Sylabus •Vzájemné uznávání vzdělávání •Standardy –European Standard of Actuarial Practice 1 (ESAP1) – General Actuarial Practice –European Standard of Actuarial Practice 2 (ESAP2) – Actuarial Function Report under Solvency II Directive – 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 23 komensky1 AAE 24 Role aktuára a role ČSpA 20.3.2014 komensky1 Code of conduct AAE •Integrita / bezúhonnost –Integrita, důvěrnost, profesionální servis –Zvyšování prestiže profese –Přijímání odpovědnosti •Kompetentnost a péče –Kompetentní a zkušený aktuár –Jednání pod dohledem •Shoda (compliance) –Standardy, doporučení, legislativa –Podléhá disciplinárnímu procesu •Nestrannost –Neprovádí službu pokud je ve střetu zájmů –Dokládá zdroje příjmů •Efektivní komunikace –Identifikace zdrojů informací a rad –Kapacita, kdo je zadavatel, rozsah práce –Schopnost dát doplňující informaci a vysvětlení • 25 Role aktuára a role ČSpA 20.3.2014 komensky1 ČSpA •Znovu založena v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919 •Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. •Je garantem aktuárské praxe v ČR •Certifikuje své úspěšné členy na „Odpovědné pojistné matematiky“ •Členem IAA a GC (AAE) •http://www.actuaria.cz/ • •Předsedové –J. Dostal –P. Mandl –J. Fialka –P. Bohumský –J. Šváb – 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 26 komensky1 •Stanovy –podporuje odborné zájmy v oboru –pěstuje a podněcuje vědeckou a vědeckopopularizační práci v oboru –spolupráce vědy a praxe –zvyšování odbornosti –vydávání osvědčená –podněty k výzkumu •Profesní zásady •Pravidla kárného řízení •Zásady aktuárské praxe •Vydávání a schvalování odborných zásad •Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost • • • – • 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 27 komensky1 ČSpA •Směrnice –Odpovědní pojistní matematikové –Oceňování závazků z pojistných smluv reálnou hodnotou –Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění –Pojistný matematik v penzijním fondu –Postačitelnost technických rezerv neživotního pojištění •Doporučení –Stanovení bezrizikové výnosové křivky –Jednotné pojistné sazby pro muže a ženy –Pojištění důchodu 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 28 komensky1 Podmínky pro certifikaci •Rozhoduje komise volená valnou hromadou •Osvědčení na dobu neurčitou (do porušení profesních zásad, rozhoduje VH) •žádost obsahuje doložení (kritérium) –vzdělání (dle pravidel, sedí na core syllabus) –CPD (alespoň 5 bodů) –dosavadní praxe (alespoň 3 roky, prokázání prezentací) –jazyky –IT –oblast specializace – 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 29 komensky1 Core syllabus •Computing, Regulation and Legislation and Taxation, Communication Skills, Language Skills •Mathematics, Probability and Mathematical Statistics, Stochastic Processes and Modelling •Economics, Accounting and Financial Reports, Legislation •Financial Mathematics, Multiple State Modelling, Contingencies, Risk Mathematics, Finance and Financial Markets •Quantitative Risk Management and Solvency, Actuarial Enterprise Risk Management •Professionalism 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 30 komensky1 Jak to chodí? •Běžný člen – doporučení dvou stávajících členů •Certifikovaný člen - certifikace •Vzájemné uznávání •Odpovědný pojistný matematik •Solventnost II 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 31 komensky1 K čemu je certifikace dobrá? •OdPM •Fit and proper S2 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 32 komensky1 K čemu je certifikace dobrá? 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 33 Inspirováno přednáškou, kterou přednesl Ad Kok, Chief executive AAE, 10.12.2013 pro ČSpA o směřování Groupe Consultatif. komensky1 Budoucnost komensky1 Výzvy •Sociální oblast –Uplatnění aktuárů mimo profesi (IT, vývoj produktů, marketing, data mining, management – CFO, CRO, CEO …) –Uplatnění jiných profesí a oborů v aktuárské činnosti •Technologie –Očekávané komplexnější výstupy –Pro menší „jednotky“ je složité držet technologický krok –Práce z domova •Ekonomika –Prostředí nízkých úrokových sazeb a velká soutěž na trhu –Krize zvyšuje poptávku po aktuárské činnosti, ale společnosti mají problém ji zaplatit –Velké změny ekonomiky nutí k velkým změnám v modelech •Prostředí –Přírodní katastrofy, změna klimatu, kvantifikace rizik extrémních rozsahů, ale s málo četným výskytem •Politika –EU vyvíjí novou regulaci (Solventnost II) x protiváha pojistného trhu a společností aktuárů • 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 35 Inspirováno přednáškou, kterou přednesl Ad Kok, Chief executive AAE, 10.12.2013 pro ČSpA o směřování Groupe Consultatif. komensky1 Aktuální témata •ČSpA –Aktuárská funkce a její „prodání členům“ –Vzdělávání členů –Podpora publikační činnosti –Zvýšení interní komunikace mezi členy •AAE –Contribution of AF to Risk Management –Actuarial work in the risk management function –Carrying out an ORSA –Reporting to management on financial condition –Independent review by actuaries –Validation of internal model –Regular Supervisory Report 20.3.2014 Role aktuára a role ČSpA 36 komensky1 Děkuji za pozornost Jan Šváb jsvab@koop.cz +420 602 681 338