### R code from vignette source 'C:/Users/Marie/Documents/DSP/cviceni/M5201/M5201cv07.Rnw'
### Encoding: CP1250

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### code chunk number 1: M5201cv07.Rnw:83-84
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options(continue=" ")


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### code chunk number 2: M5201cv07.Rnw:87-89
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lattice.options(default.theme = "col.whitebg")
options(SweaveHooks = list(fig = function() par(mfrow=c(1,1))),width=70)


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### code chunk number 3: M5201cv07.Rnw:171-172
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set.seed(123456)


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### code chunk number 4: M5201cv07.Rnw:181-182
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e<-rnorm(500)


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### code chunk number 5: M5201cv07.Rnw:192-195
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
rw.nd<-cumsum(e)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(rw.nd,type="l",xlab="t")


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### code chunk number 6: M5201cv07.Rnw:211-219
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
ar1<-1:500
ar1[1]<-e[1]
for (i in 2:500)
{ar1[i]<-0.9*ar1[i-1]+e[i]}
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(rw.nd,type="l",xlab="t",ylab="")
lines(1:500,ar1,col="dodgerblue")
legend("topleft",legend=c("nahodna prochazka","AR(1) proces"),col=c("black","dodgerblue"),lty=c(1,1))


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### code chunk number 7: M5201cv07.Rnw:231-233
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
acf(rw.nd,xlab="k",main="ACF pro nahodnou prochazku")


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### code chunk number 8: M5201cv07.Rnw:244-246
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
pacf(rw.nd,xlab="k",main="PACF pro nahodnou prochazku")


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### code chunk number 9: M5201cv07.Rnw:262-264
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
acf(ar1,xlab="k",main="ACF pro AR(1) proces")


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### code chunk number 10: M5201cv07.Rnw:277-278
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(ar1,xlab="k",main="PACF pro AR(1) proces")


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### code chunk number 11: M5201cv07.Rnw:307-310
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
dif.rw.nd<-diff(rw.nd)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(dif.rw.nd,type="l",xlab="t",main="Diferencovana nahodna prochazka")


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### code chunk number 12: M5201cv07.Rnw:324-325
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(dif.rw.nd,xlab="k",main="ACF pro diferencovanou nahodnou prochazku")


###################################################
### code chunk number 13: M5201cv07.Rnw:334-335
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(dif.rw.nd,xlab="k",main="PACF pro diferencovanou nahodnou prochazku")


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### code chunk number 14: M5201cv07.Rnw:369-373
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
trd<-1:500
rw.wd<-0.5*trd+cumsum(e)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(rw.wd,type="l",xlab="t",main="Nahodna prochazka s posunutim")


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### code chunk number 15: M5201cv07.Rnw:385-386
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(rw.wd,xlab="k",main="ACF nahodne prochazky s posunutim")


###################################################
### code chunk number 16: M5201cv07.Rnw:393-394
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(rw.wd,xlab="k",main="PACF nahodne prochazky s posunutim")


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### code chunk number 17: M5201cv07.Rnw:418-423
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
dif.rw.wd<-diff(rw.wd)
mean(dif.rw.wd)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(dif.rw.wd,type="l",xlab="t",main="Diferencovana nah. prochazka s posunutim")
abline(h=mean(dif.rw.wd),col="magenta")


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### code chunk number 18: M5201cv07.Rnw:434-435
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(dif.rw.wd,xlab="k",main="ACF diferencovane nahodne prochazky s posunutim")


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### code chunk number 19: M5201cv07.Rnw:442-443
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(dif.rw.wd,xlab="k",main="PACF diferencovane nahodne prochazky s posunutim")


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### code chunk number 20: M5201cv07.Rnw:472-475
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
dt<-e+0.5*trd
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(dt,type="l",xlab="t",main="Linearni trend s bilym sumem")


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### code chunk number 21: M5201cv07.Rnw:486-487
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(dt,xlab="k",main="ACF linearniho trendu s bilym sumem")


###################################################
### code chunk number 22: M5201cv07.Rnw:494-495
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(dt,xlab="k",main="PACF linearniho trendu s bilym sumem")


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### code chunk number 23: M5201cv07.Rnw:524-528
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
dif.dt<-diff(dt)
mean(dif.dt)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(dif.dt,type="l",xlab="t",main="Diferencovany linearni trend s bilym sumem")


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### code chunk number 24: M5201cv07.Rnw:540-541
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(dif.dt,xlab="k",main="ACF diferencovaneho linearniho trendu s bilym sumem")


###################################################
### code chunk number 25: M5201cv07.Rnw:548-549
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(dif.dt,xlab="k",main="PACF diferencovaneho linearniho trendu s bilym sumem")


###################################################
### code chunk number 26: M5201cv07.Rnw:565-572
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
par(mar=rep(5,4))
plot.ts(dt,lty=1,ylab="",xlab="")
lines(rw.wd,lty=1,col="dodgerblue")
par(new=T)
plot.ts(rw.nd,lty=3,axes=FALSE)
axis(4,pretty(range(rw.nd)))
legend(10,18.7,legend=c("det. trend + bily sum","nah. prochazka s posunutim", "nah. prochazka"),lty=c(1,1,3),col=c("black","dodgerblue","black"),bty="n")


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### code chunk number 27: M5201cv07.Rnw:599-605
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getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
fileDat<-paste(data.library,"CZK_EUR.txt",sep="")
czkeur<-read.table(fileDat,header=TRUE,sep="|")
str(czkeur)
kurzTS<-ts(czkeur$CZK.EUR,start=c(1998,5),frequency=12)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.05)
plot(kurzTS)


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### code chunk number 28: M5201cv07.Rnw:614-617
###################################################
time<-time(kurzTS)
kurzLintrend<-lm(kurzTS~time)
summary(kurzLintrend)


###################################################
### code chunk number 29: M5201cv07.Rnw:624-632
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
n<-length(time(kurzTS))
gridt<-seq(time[1],time[n], length.out=300)
pred<-predict(kurzLintrend, data.frame(time=gridt), se.fit = T)
alpha<-0.05
CV<-qt(1-alpha/2,pred$df)
par(mar=c(2,2,1,0)+0.5)
plot(kurzTS,main="Exchange rate")
matlines(gridt,cbind(pred$fit,pred$fit-CV*pred$se.fit,pred$fit+CV*pred$se.fit),lty=c(1,2,2),col=c("red","gray35","gray35"))


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### code chunk number 30: M5201cv07.Rnw:644-646
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
res<-resid(kurzLintrend)
plot(res,type="l")


###################################################
### code chunk number 31: M5201cv07.Rnw:658-659
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(res,xlab="k",main="ACF rezidui")


###################################################
### code chunk number 32: M5201cv07.Rnw:667-668
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(res,xlab="k",main="PACF rezidui")


###################################################
### code chunk number 33: M5201cv07.Rnw:683-686
###################################################
library(forecast)
resArma<-auto.arima(res)
summary(resArma)


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### code chunk number 34: M5201cv07.Rnw:694-696
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
res2<-resid(resArma)
plot(res2,type="l")


###################################################
### code chunk number 35: M5201cv07.Rnw:708-709
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(res2,xlab="k",main="ACF rezidui po AR(1) procesu")


###################################################
### code chunk number 36: M5201cv07.Rnw:717-718
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(res2,xlab="k",main="PACF rezidui po AR(1) procesu")


###################################################
### code chunk number 37: M5201cv07.Rnw:730-732
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
dif.kurz<-diff(kurzTS)
plot(dif.kurz)


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### code chunk number 38: M5201cv07.Rnw:743-744
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
acf(dif.kurz,xlab="k",main="ACF diferencovaneho kurzu")


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### code chunk number 39: M5201cv07.Rnw:752-753
###################################################
getOption("SweaveHooks")[["fig"]]()
pacf(dif.kurz,xlab="k",main="PACF diferencovaneho kurzu")


