MKF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 20. 3. 12:00–15:50 P103, Pá 16. 4. 12:00–15:50 P102, Pá 21. 5. 12:00–15:50 P103
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPE_ZAEK Základy ekonometrie, MPF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví a MPF_POMA Pojistná matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o základních aspektech ekonomiky pojišťovnictví a principech hospodaření a finančního řízení komerční pojišťovny. Během výuky se studenti seznámí s principy podnikání pojišťoven, včetně obchodní činnosti, způsobů tvorby technických rezerv a investiční činnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− ohodnocovat faktory ovlivňující poptávku a nabídku pojištění,
− charakterizovat globální strategie a technologie pojišťovny,
− identifikovat způsoby komunikace pojišťovny s klienty,
− objasnit způsoby a proces řízení vztahů s uživateli pojistných služeb,
− orientovat se ve finanční situaci pojišťovny pomoci účetních výkazů,
− provádět analýzy hospodaření, výkonnosti, konkurenceschopnosti a solventnosti pojišťovny,
− vysvětlit požadavky na dostatečnou kapitálovou vybavenost pojišťovny a dodržování pravidel v investování prostředků pojišťovny, jejich zdrojem jsou technické rezervy.
Klíčová témata
  • Tematický plán tutoriálů:
  • 1. Mikroekonomie pojišťovnictví I – Poptávka po pojištění. Hypotéza očekávaného užitku (expected utility hypothesis) v pojištění a její alternativy. Poptávka firem po pojištění (faktory ovlivňující poptávku firem po pojištění, výhody pojištění, přehled empirických studií).
  • 2. Komerční pojišťovna jako podnikatelský subjekt. Teorie růstu pojistné firmy. Model podnikání pojišťovny. Pojistné technologie. Ekonomicko-právní aspekty podnikání pojišťovny v ČR.
  • 3. Marketingové řízení pojišťovny. Distribuční sítě a distribuční kanály pojistných produktů. Cenová strategie. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Marketingová komunikace (firemní identita, reklama, podpora prodeje, direct marketing).
  • 4. Řízení pasiv pojišťovny. Technické rezervy pojišťovny. Principy tvorby technických rezerv. Testování postačitelností technických rezerv.
  • 5. Řízení aktiv pojišťovny. Investiční činnost pojišťovny. Finanční umístění aktiv pojišťovny. Optimalizace investičního portfolia pojišťovny se zohledněním aktuálních právních předpisů a dalších možných kritérií.
  • 6. Analýza finanční situace pojišťovny. Měření efektivnosti hospodaření. Faktory ovlivňující výsledky hospodaření pojišťovny.
  • 7. Asset Liability Management v pojišťovně. Význam ALM v hospodaření pojišťovny. Proces a metody ALM.
  • 8. Mikroekonomie pojišťovnictví II – Nabídka pojištění. Finanční modely tvorby ceny v pojišťovnictví (Insurance CAPM, aplikace option pricing). Důležitost Economies of Scale a Economies of Scope v nabídce pojišťoven. Výpočty efektivity pojistných trhů pomocí Data Envelopment Analysis.
  • 9. Solventnost pojišťoven a regulace pojišťovnictví podle směrnice Solvency II. Finanční stabilita pojišťovny. Solventnost pojišťovny. Testy solventnosti. Pravidla Solvency II.
  • 10. Tržní disciplína v pojišťovnictví I. Corporate governance a compliance v pojišťovnictví. Tržní selhání a asymetrie informací na pojistném trhu.
  • 11. Tržní disciplína v pojišťovnictví II. Audit pojišťovny (typy auditu, dopady na pojišťovnu, přínosy, rizika). Rating pojišťovny (klasifikace, význam, metodika tvorby ratingu pojišťovny).
  • 12. Oceňování pojišťoven (relative valuation, embedded value, fundamental valuation).
Studijní zdroje a literatura
    povinná literatura
  • VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 190 s. ISBN 9788024746623. URL info
  • ZWEIFEL, Peter a Roland EISEN. Insurance economics. Heidelberg: Springer, 2012, xvi, 451. ISBN 9783642205477. info
  • ŘEZÁČ, František; Gabriela OŠKRDALOVÁ; Martin ŘEZÁČ; Miroslava ŠIKULOVÁ a Petr VALOUCH. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Tisk: BonnyPress, 2009, 210 s. ISBN 978-80-210-4799-0. info
    doporučená literatura
  • MESRŠMÍD, Jaroslav. Marketing v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2016, 264 s. ISBN 978-80-7431-158-1. info
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
Přístupy, postupy a metody používané ve výuce
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých tutoriálů
Způsob ověření výstupů z učení a požadavky na ukončení
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, s náplní podle přednáškových tématických okruhů a zpracování POT. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu:
a) vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) s hodnocením prospěl. V případě hodnocení "neprospěl" nebude student připuštěn ke zkoušce.
b) písemná zkouška.
Konečná známka je tvořena: hodnocením POT (max. 10 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.