MF001 Stochastické procesy ve finanční matematice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
2/1. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Náhodná procházka, princip reflexe, Markovova vlastnost, Pólyova věta, zákony arcsinu, diskrétní martingaly a filtrace, martingalová transfor- mace,Wienerův proces, Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu, spojité martingaly a filtrace.
Osnova
  • Náhodná procházka, princip reflexe, Markovova vlastnost, Pólyova věta, zákony arcsinu, diskrétní martingaly a filtrace, martingalová transfor- mace,Wienerův proces, Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu, spojité martingaly a filtrace.
Literatura
  • J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003
  • GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.