MF001 Stochastické procesy ve finanční matematice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Diferenciální a integrální počet, základy teorie pravděpodobnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat náhodnou procházku, Wienerův proces a další základní pojmy; vyřešit úlohy týkající se trajektorií a rekurence náhodné procházky; dokázat Polyovu větu o návratech do počátku a další základní tvrzení; aplikovat tyto procesy v matematickém modelování ve financích
Osnova
  • Náhodná procházka
  • princip reflexe
  • Markovova vlastnost
  • Pólyova věta
  • zákony arcsinu
  • diskrétní martingaly
  • filtrace
  • martingalová transformace
  • Wienerův proces
  • Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu
  • Spojité martingaly a filtrace
Literatura
  • J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003
  • GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. 2001. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Zkouška: ústní s písemnou přípravou
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.