KAJUROVÁ, Veronika, Oleg DEEV a Daniel STAVÁREK. Stock Market Bubbles Investigation in the Czech Republic. In Mgr. Petr Červinek. European Financial Systems 2012. Brno: Masarykova univerzita. s. 35-40. ISBN 978-80-210-5940-5. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stock Market Bubbles Investigation in the Czech Republic
Autoři KAJUROVÁ, Veronika (203 Česká republika, domácí), Oleg DEEV (643 Rusko, domácí) a Daniel STAVÁREK (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, European Financial Systems 2012, od s. 35-40, 6 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061871
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5940-5
UT WoS 000316422800006
Klíčová slova anglicky Stock bubble; regime switching test; Hurst persistence test
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D., učo 390048. Změněno: 22. 4. 2013 11:50.
Anotace
In this paper, we employ a special methodological technique to examine the presence/absence of the phenomenon of stock market bubbles in the Czech Republic. The methodology is based on the examining of residuals of VAR fundamentals with exclusion of ARCH effects. The presence/absence of bubbles is studied by Hurst persistence tests and regime switching tests. Although we observed the bubbles presence over various time periods, almost no evidence of speculative bubbles was found in the Czech stock market.
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2024 23:14