Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami

MAROŠ, Bohumil and Marie BUDÍKOVÁ. Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami (Analysis of exponential regression model by simulation methods). In Dagmar Szarková. 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava. 1st ed. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2013, p. P45, 8 pp. ISBN 978-80-227-3865-1.

Basic information

• Original name: Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami
• Name (in English): Analysis of exponential regression model by simulation methods
• Authors: MAROŠ, Bohumil (203 Czech Republic, guarantor) and Marie BUDÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
• Edition: 1. vyd. Bratislava, 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava, p. P45, 8 pp. 2013.
• Publisher: Slovenská technická univerzita Bratislava

Other information

• Original language: Czech
• Type of outcome: Proceedings paper
• Field of Study: 10103 Statistics and probability
• Country of publisher: Slovakia
• Confidentiality degree: is not subject to a state or trade secret
• Publication form: storage medium (CD, DVD, flash disk)
• WWW: URL
• RIV identification code: RIV/00216224:14310/13:00067975
• Organization unit: Faculty of Science
• ISBN: 978-80-227-3865-1
• Keywords (in Czech): Exponenciální regresní model; iterovaná vážená metoda nejmenších čtverců; simulace.
• Keywords in English: Exponential regression model; iterated weighted least squares method; simulation

Abstract

V příspěvku se zabýváme zkoumáním vlastností odhadů regresních parametrů v exponenciálním regresním modelu, jehož hodnoty získáme mnohonásobně opakovanými simulacemi. Parametry v linearizovaném modelu odhadujeme jednak obyčejnou metodou nejmenších čtverců a jednak iterovanou váženou metodou nejmenších čtverců. Kvalitu odhadů posuzujeme mírou odchýlení odhadů od přesných hodnot parametrů a studujeme závislost této míry na variabilitě náhodných odchylek a počtu opakování měření.

Abstract (in English)

This paper deals with the properties of estimates of regression coefficients in the exponential regression model. Using simulation method, we obtained values of this model. The parameters in the linearized model are estimated by ordinary least squares method and iterated weighted least squares method. We asses the quality of each estimate by applying the measure of deviation of this estimate from the exact value of the parameter. We study the dependence of the measure of deviation on the variability of random effects and the number of repeated mea-surements.

Links

• CZ.1.07/2.4.00/17.0100, interní kód MU: Name: A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.4 Partnership and networks