ŠTURC, Boris, Eva HORVÁTOVÁ and Ján HORVÁT. Investičné portfólio ako investičný proces (Investment portfolio as an investment process). In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014, p. 317-321. ISBN 978-80-7435-368-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investičné portfólio ako investičný proces
Name in Czech Investiční portfolio jako investiční proces
Name (in English) Investment portfolio as an investment process
Authors ŠTURC, Boris (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Eva HORVÁTOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Ján HORVÁT (703 Slovakia).
Edition Hradec Králové, Hradecké ekonomické dny 2014, p. 317-321, 5 pp. 2014.
Publisher Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00077205
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7435-368-0
UT WoS 000398250200041
Keywords (in Czech) investování portfolio indexy
Keywords in English investment portfolio indices
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 22/3/2021 14:09.
Abstract
Tvorba investičného portfólia a stanovenie investičnej politiky. Korelácie medzi jednotlivými zložkami portfólia. Porovnanie výsledkov Markowitzovho a Sharpeho modelu a rozdiely v štruktúre odporúčaného optimálneho portfólia.
Abstract (in Czech)
Tvorba investičního portfolia a stanovení investiční politiky. Korelace mezi jednotlivými složkami portfolia. Srovnání výsledků Markowitzova a Sharpeho modelu a rozdíly v struktuře doporučovaného optimálního portfolia.
Abstract (in English)
Creating an investment portfolio and the investment policy. Correlations between the individual components of the portfolio. Comparison of the results of Markowitz and Sharpe Model and differences in the structure of the recommended optimal portfolio.
PrintDisplayed: 24/7/2024 12:26