KRAUS, David. Inferential procedures for partially observed functional data. Online. Journal of Multivariate Analysis. San Diego: Elsevier, 2019, roč. 173, September, s. 583-603. ISSN 0047-259X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2019.05.002. [citováno 2024-04-23]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inferential procedures for partially observed functional data
Autoři KRAUS, David (203 Česká republika, garant, domácí)
Vydání Journal of Multivariate Analysis, San Diego, Elsevier, 2019, 0047-259X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10103 Statistics and probability
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Impakt faktor Impact factor: 1.136
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00107420
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2019.05.002
UT WoS 000481565500034
Klíčová slova anglicky Bootstrap; Covariance operator; Functional data; K-sample test; Partial observation; Principal components
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 18. 3. 2020 14:07.
Anotace
In functional data analysis it is usually assumed that all functions are completely, densely or sparsely observed on the same domain. Recent applications have brought attention to situations where each functional variable may be observed only on a subset of the domain while no information about the function is available on the complement. Various advanced methods for such partially observed functional data have already been developed but, interestingly, some essential methods, such as K-sample tests of equal means or covariances and confidence intervals for eigenvalues and eigenfunctions, are lacking. Without requiring any complete curves in the data, we derive asymptotic distributions of estimators of the mean function, covariance operator and eigenelements and construct hypothesis tests and confidence intervals. To overcome practical difficulties with storing large objects in computer memory, which arise due to partial observation, we use the nonparametric bootstrap approach. The proposed methods are investigated theoretically, in simulations and on a fragmentary functional data set from medical research.
Návaznosti
GJ17-22950Y, projekt VaVNázev: Statistická inference pro složité náhodné procesy v ekonometrickém modelování
Investor: Grantová agentura ČR, Statistická inference pro složité náhodné procesy v ekonometrickém modelování
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2024 16:18