DEEV, Oleg, Štefan LYÓCSA a Tomáš PLÍHAL. Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv. Brno: CCF RESEARCH, a.s., 2022, 28 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv
Název česky Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv
Název anglicky Innovative approaches to optimal asset allocation
Autoři DEEV, Oleg (643 Rusko, domácí), Štefan LYÓCSA (703 Slovensko, domácí) a Tomáš PLÍHAL (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 28 s. 2022.
Nakladatel CCF RESEARCH, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení obsah podléhá obchodnímu tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/22:00127197
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky backtesting;asset allocation;optimization;robustness testing
Změnil Změnil: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621. Změněno: 21. 11. 2022 10:50.
Anotace
*Výzkumná zpráva hodnotí robustnost obchodní strategie žadatele a navrhuje alternativní možnosti její optimalizace. Poukazuje na možné systematické chyby při výběru dat, kvantifikuje jejich efekt a uvádí možné přístupy k odstranění těchto chyb. Dále je zkoumána robustnost strategie z pohledu nastavení jednotlivých parametrů. V závěru jsou otestovány možnosti optimalizace vah vybraných aktiv v investiční strategii a uvedena souhrnná doporučení.
Anotace anglicky
*The research report evaluates the robustness of the applicant's trading strategy and suggests alternative options for its optimization. It points out possible systematic errors in data selection, quantifies their effect and presents possible approaches to eliminate these errors. Next, the robustness of the strategy is examined from the point of view of individual parameters. In the conclusion, the possibilities of optimizing the weights of selected assets in the investment strategy are tested and summary recommendations are given.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2024 03:46