DEEV, Oleg, Štefan LYÓCSA and Tomáš PLÍHAL. Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv (Innovative approaches to optimal asset allocation). Brno: CCF RESEARCH, a.s., 2022, 28 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv
Name in Czech Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv
Name (in English) Innovative approaches to optimal asset allocation
Authors DEEV, Oleg (643 Russian Federation, belonging to the institution), Štefan LYÓCSA (703 Slovakia, belonging to the institution) and Tomáš PLÍHAL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 28 pp. 2022.
Publisher CCF RESEARCH, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50206 Finance
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are subject to a state secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/22:00127197
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English backtesting;asset allocation;optimization;robustness testing
Changed by Changed by: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., učo 370621. Changed: 21/11/2022 10:50.
Abstract
*Výzkumná zpráva hodnotí robustnost obchodní strategie žadatele a navrhuje alternativní možnosti její optimalizace. Poukazuje na možné systematické chyby při výběru dat, kvantifikuje jejich efekt a uvádí možné přístupy k odstranění těchto chyb. Dále je zkoumána robustnost strategie z pohledu nastavení jednotlivých parametrů. V závěru jsou otestovány možnosti optimalizace vah vybraných aktiv v investiční strategii a uvedena souhrnná doporučení.
Abstract (in English)
*The research report evaluates the robustness of the applicant's trading strategy and suggests alternative options for its optimization. It points out possible systematic errors in data selection, quantifies their effect and presents possible approaches to eliminate these errors. Next, the robustness of the strategy is examined from the point of view of individual parameters. In the conclusion, the possibilities of optimizing the weights of selected assets in the investment strategy are tested and summary recommendations are given.
PrintDisplayed: 24/7/2024 12:26