V 2022

Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv

DEEV, Oleg, Štefan LYÓCSA and Tomáš PLÍHAL

Basic information

Original name

Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv

Name in Czech

Inovativní přístupy k optimální alokaci aktiv

Name (in English)

Innovative approaches to optimal asset allocation

Authors

DEEV, Oleg (643 Russian Federation, belonging to the institution), Štefan LYÓCSA (703 Slovakia, belonging to the institution) and Tomáš PLÍHAL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)

Edition

Brno, 28 pp. 2022

Publisher

CCF RESEARCH, a.s.

Other information

Language

Czech

Type of outcome

Výzkumná zpráva

Field of Study

50206 Finance

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

obsah podléhá obchodnímu tajemství

RIV identification code

RIV/00216224:14560/22:00127197

Organization unit

Faculty of Economics and Administration

Keywords in English

backtesting;asset allocation;optimization;robustness testing
Změněno: 21/11/2022 10:50, doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Abstract

ORIG EN

V originále

*Výzkumná zpráva hodnotí robustnost obchodní strategie žadatele a navrhuje alternativní možnosti její optimalizace. Poukazuje na možné systematické chyby při výběru dat, kvantifikuje jejich efekt a uvádí možné přístupy k odstranění těchto chyb. Dále je zkoumána robustnost strategie z pohledu nastavení jednotlivých parametrů. V závěru jsou otestovány možnosti optimalizace vah vybraných aktiv v investiční strategii a uvedena souhrnná doporučení.

In English

*The research report evaluates the robustness of the applicant's trading strategy and suggests alternative options for its optimization. It points out possible systematic errors in data selection, quantifies their effect and presents possible approaches to eliminate these errors. Next, the robustness of the strategy is examined from the point of view of individual parameters. In the conclusion, the possibilities of optimizing the weights of selected assets in the investment strategy are tested and summary recommendations are given.