TONNER, Jaromír and Osvald VAŠÍČEK. Time - variant Parameter Estimation by Bootstrap Filter. In Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, p. 185-190. ISBN 978-80-248-1457-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Time - variant Parameter Estimation by Bootstrap Filter
Name in Czech Odhad časově proměnných parametrů bootstrapovým filtrem
Authors TONNER, Jaromír (203 Czech Republic) and Osvald VAŠÍČEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Ostrava, Mathematical Methods in Economics 2007, p. 185-190, 2007.
Publisher Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00020539
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-248-1457-5
UT WoS 000262102500045
Keywords in English Time-variant parameter estimation; Bootstrap filter; DSGE model; Linear rational expectations model
Tags Bootstrap filter, DSGE model, Linear rational expectations model, Time-variant parameter estimation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 17/6/2009 14:02.
Abstract
The analysis of time - variant parameter estimation by Bootstrap filter is presented in the contribution. Our motivation is to reliably identify substantial structural changes in economy via parameters changes. The results are shown on examples as well as on the real economic model.
Abstract (in Czech)
Článek prezentuje odhad časově proměnných parametrů prostřednictvím bootstrapového algoritmu. Naší snahou je spolehlivě odhadnout strukturální změny v ekonomice prostřednictvím měnících se parametrů. Výsledky jsou ukazány na teoretickém příkladě i na konkrétním ekonomickém modelu.
Links
GA402/05/2172, research and development projectName: Měnová politika a makroekonomická stabilizace : identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy
Investor: Czech Science Foundation, Monetary politics and macroeconomic stabilization: idenfication and application of general equilibrium models
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 7/5/2024 05:46