SVÍTIL, Martin. IRB pro Basel II v praxi (IRB for Basel II practically). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2006, p. 88-95. ISBN 80-210-4018-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name IRB pro Basel II v praxi
Name in Czech IRB pro Basel II v praxi
Name (in English) IRB for Basel II practically
Authors SVÍTIL, Martin (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2006, p. 88-95, 8 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita, Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-4018-1
Keywords in English Capital adequacy requirement; Risk; Basel I; Basel II; Basel Committee on Banking Supervision; Rating; IRB
Tags Basel I, Basel II, Capital adequacy requirement, IRB, rating, risk
Changed by Changed by: Ing. Martin Svítil, Ph.D., učo 21768. Changed: 15/1/2008 16:26.
Abstract
V první části mého příspěvku se stručně zmiňuji o teoretických základech nových pravidel kapitálové přiměřenosti (New Basel Capital Accord), nazývaných stručně "Basel II" a o implementačních aktivitách v ČR. Jsou uvedeny tři základní pilíře této dohody, s podrobnějším komentářem k prvnímu z nich a s uvedením alternativ při vytváření ratingu. Druhá část se věnuje určitým rizikům a možným negativním dopadům, pramenícím z nesprávného pochopení či využití nástrojů, původně určených právě pro Basel II, k jiným účelům. Je zdůrazněno, že i vyspělé metody interního ratingu (IRB) mají své hranice a nemohou nahradit jiné nástroje a zejména vlastní analýzu jednotlivých obchodních případů z pohledu risk managementu.
Abstract (in English)
In the first part of my paper I attend to theoretical grounds of the New Basel Capital Accord (usually abbreviated as Basel II) and to the project of their implementing in the Czech Republic. There are mentioned three pillars of this agreement, with detailed comments on the first one, including alternatives of rating methods. The second part is focused on some risks and negative impacts, which could result from unseemly understanding and using of instruments, primarily destined for Basel II. Even the most advanced methods of Internal Rating (IRB) have their limits and (they) can never replace another instruments and live analysis of the business case by risk management.
PrintDisplayed: 10/8/2024 22:51