Vliv makroekonomických faktorů na vývoj akciových kurzů v ČR

ČERVINEK, Petr. Vliv makroekonomických faktorů na vývoj akciových kurzů v ČR (Impact of macroeconomic factors on stock market rates in the Czech Republic). In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008, p. 210-215. ISBN 978-80-210-4628-3.

Basic information

Original name

Vliv makroekonomických faktorů na vývoj akciových kurzů v ČR

Name (in English)

Impact of macroeconomic factors on stock market rates in the Czech Republic

Authors

ČERVINEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)

Edition

1. vyd. Brno, Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, p. 210-215, 6 pp. 2008

Publisher

MU ESF Katedra financí

---

Other information

Language

Czech

Type of outcome

Stať ve sborníku

Field of Study

50200 5.2 Economics and Business

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

RIV identification code

RIV/00216224:14560/08:00050996

Organization unit

Faculty of Economics and Administration

ISBN

978-80-210-4628-3

Keywords in English

PX index; GDP; inflation; budget deficit; money supply; interest rates

Tags

budget deficit, GDP, inflation, interest rates, money supply, PX index

Tags

Reviewed

---

Abstract

V originále

Příspěvek prezentuje ekonometrický model, který se snaží vysvětlit pohyby akciového indexu PX (vysvětlovaná proměnná) prostřednictvím vysvětlujících proměnných. Za vysvětlující proměnné jsou brány makroekonomické ukazatele - HDP, inflace, deficit státního rozpočtu, peněžní nabídka, úrokové sazby. Ekonometrický model je dále využit pro predikci vývoje hodnoty indexu PX do konce roku 2008.

In English

The paper presents econometric model that tries to enlighten stock rates changes in the Czech Republic. We take following macroeconomic factors as endogenous variables: GDP, inflation, budget deficit, money supply, interest rates. The model is also used for estimation of value of the PX index by the end of the year 2008.