Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
@inproceedings{790862, author = {Valová, Ivana and Jurová, Michaela}, address = {Bratislava}, booktitle = {Finance a riziko}, edition = {1}, keywords = {Risk management; Market risk; Value at Risk (VaR).}, language = {cze}, location = {Bratislava}, isbn = {978-80-225-2745-3}, pages = {660-665}, publisher = {Ekonomická univerzita v Bratislavě}, title = {Ŕízení tržního rizika}, year = {2008} }
TY - JOUR ID - 790862 AU - Valová, Ivana - Jurová, Michaela PY - 2008 TI - Ŕízení tržního rizika PB - Ekonomická univerzita v Bratislavě CY - Bratislava SN - 9788022527453 KW - Risk management KW - Market risk KW - Value at Risk (VaR). N2 - Během devadesátých let dvacátého století se stal Value at Risk (VaR) nejrozšířenějším nástrojem využívaným při řízení rizik v bankách a finančních institucích po celém světě. VaR odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. O významu metody VaR svědčí mimo jiné také skutečnost, že je využívána při výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou. ER -
VALOVÁ, Ivana and Michaela JUROVÁ. Ŕízení tržního rizika (Market risk management). In \textit{Finance a riziko}. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008, p.~660-665, 706 pp. ISBN~978-80-225-2745-3.
|