VALOVÁ, Ivana and Michaela JUROVÁ. Ŕízení tržního rizika (Market risk management). In Finance a riziko. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008, p. 660-665, 706 pp. ISBN 978-80-225-2745-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ŕízení tržního rizika
Name in Czech Ŕízení tržního rizika
Name (in English) Market risk management
Authors VALOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor) and Michaela JUROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Bratislava, Finance a riziko, p. 660-665, 706 pp. 2008.
Publisher Ekonomická univerzita v Bratislavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00034065
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-225-2745-3
Keywords in English Risk management; Market risk; Value at Risk (VaR).
Tags market risk, Risk Management, Value at Risk (VaR).
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Ivana Valová, Ph.D., učo 62889. Changed: 30/10/2009 14:24.
Abstract
Během devadesátých let dvacátého století se stal Value at Risk (VaR) nejrozšířenějším nástrojem využívaným při řízení rizik v bankách a finančních institucích po celém světě. VaR odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. O významu metody VaR svědčí mimo jiné také skutečnost, že je využívána při výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou.
Abstract (in English)
During nineties of the twentieth century, the Value at Risk indicator has became the most widespread tool used to evaluation of market risks by banks and financial institution in the whole world. By the Value ad Risk we asses the maximum probable loss on a portfolio of financial assets and liabilities incurred due to the adverse movements of market rates. Of the importance the indicator shows evidence of using to capital requirements calculation for capital adequacy purposes. The aim of the paper is to underline significance of market risk, make a presentation of the Value at Risk substance in brief and point out difficulties linked with the method.
PrintDisplayed: 10/7/2024 08:17