Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
@book{827505,
author = {Forbelská, Marie},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {random process; stationarity; classical decomposition methods; Box-Jenkins approaches; ARMA; ARIMA; SARIMA models; linear dynamical models; Kalman filter},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4812-6},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Stochastické modelování jednorozměrných časových řad},
year = {2009}
}
TY - BOOK
ID - 827505
AU - Forbelská, Marie
PY - 2009
TI - Stochastické modelování jednorozměrných časových řad
VL - 4761/Př-3/09-17/31
PB - Masarykova univerzita
CY - Brno
SN - 9788021048126
KW - random process
KW - stationarity
KW - classical decomposition methods
KW - Box-Jenkins approaches
KW - ARMA
KW - ARIMA
KW - SARIMA models
KW - linear dynamical models
KW - Kalman filter
N2 - Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika garantovaných Ústavem matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastnostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresní analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově--Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamické lineární modely a Kalmanův filtr.
ER -
FORBELSKÁ, Marie. \textit{Stochastické modelování jednorozměrných časových řad (Stochastic Univariate Time Series Models)}. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 251 pp. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN~978-80-210-4812-6.
|
