Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation

REUSE, Svend and Dagmar LINNERTOVÁ. Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation (The calculation of the VaR by Monte Carlo simulation). Controller Magazin. Mnichov: VCW Verlag fur ControllingWissen AG, 2009, 34., No 3, p. 84-92, 8 pp. ISSN 1616-0495.

Basic information

Original name

Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation

Name in Czech

Výpočet VaR metodou Monte Carlo

Name (in English)

The calculation of the VaR by Monte Carlo simulation

Authors

REUSE, Svend and Dagmar LINNERTOVÁ

Edition

Controller Magazin, Mnichov, VCW Verlag fur ControllingWissen AG, 2009, 1616-0495

---

Other information

Type of outcome

Článek v odborném periodiku

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organization unit

Faculty of Economics and Administration

Tags

International impact, Reviewed