2011
Quality Measures for Predictive Scoring Models
KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČZákladní údaje
Originální název
Quality Measures for Predictive Scoring Models
Název česky
Míry kvality pro prediktivní skóringové modely
Autoři
KOLÁČEK, Jan a Martin ŘEZÁČ
Vydání
Rome, Italy, PROCEEDINGS ASMDA 2011, od s. 720-727, 8 s. 2011
Nakladatel
Edizioni ETS
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10103 Statistics and probability
Stát vydavatele
Itálie
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV
RIV/00216224:14310/11:00052528
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
ISBN
978-88-467-3045-9
Klíčová slova anglicky
Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 11. 2013 16:12, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Anotace
V originále
Credit scoring models are widely used to predict a probability of an event like client's default. To measure the quality of scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics and Lift. They are used for comparison of several developed models at the moment of development as well as for monitoring of quality of those models after deployment into real business. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. A simulation study compares it with other quality indexes.
Návaznosti
| LC06024, projekt VaV |
|