Informační systém MU
KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 213-218, 6 s. ISBN 978-80-7231-815-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Ho-Lee Short Interest Rate Model
Autoři KAFKOVÁ, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika, od s. 213-218, 6 s. 2011.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00059097
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7231-815-5
Klíčová slova anglicky Wiener process; Ito's lemma; Ho Lee model; forward rate
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 2. 4. 2013 21:15.
Anotace
This report deals with a mathematical model of short-term interest rate, the Ho Lee model. First we recall the notions of instantaneous rate, forward rate and basic concepts of stochastics analysis, then we present the model. The final part contains an aplication, describing the use of the model for prediction of the curve of forward rates.
Zobrazeno: 21. 10. 2020 07:09