KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. The Vasicek Model and Estimation of its Parameters. In Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2012. s. 24-29, 6 s. ISBN 978-80-210-5778-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Vasicek Model and Estimation of its Parameters
Autoři KAFKOVÁ, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka KŘIVÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers, od s. 24-29, 6 s. 2012.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00059546
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-5778-4
Klíčová slova anglicky The Vasicek model; interest rate; maximum likelihood method
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 2. 4. 2013 16:12.
Anotace
This paper deals with a mathematical model of short-term interest rate, the Vasicek model. First we recall the notions of zero cupon bond and instantaneous rate, then we present the model and derivation of conditional distribution of interest rate. The final part contains an estimation of the Vasicek model parameters and describes the estimation of parameters on real data.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 07:57