Tento závěrečný projekt zkoumá, zda lze pozornost retailových
investo-rů měřenou pomocí indexu Google Trends využít k
přesnější predikci realizované volatility Bitcoinu. Pomocí
ekonometrického modelu HAR-RV a jeho rozšířené verze
analyzujeme denní data za pětileté období 2021–2025. Výsledky
ukazují, že zatímco na jednodenním horizontu vyhledávání
predikci nezlepšuje kvůli vysokému šumu, u týdenních a
měsíčních predikcí prokazatelně snižuje chybovost. Informační
hodnota pozornosti se tak do tržní volatility propisuje
postupně.