Klasická regresní analýza je založena na několika
předpokladech, jedním z klíčových předpokladů je nezávislost
jednotlivých náhodných chyb. Předložená práce se zabývá
situací, kdy je předpoklad nezávislosti porušen, s čímž se
setkáme nejčastěji u časových řad. K modelování a řešení tohoto
problému je použit regresní model s AR(p) chybami. V práci jsou
také popsány základní testy pro odhalení autokorelace,
především nejznámější Durbin-Watsonův test. Uvedená teorie je
demonstrována na příkladu za pomocí systému Matlab.