KFPMII Pojistná matematika II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. František Čámský (přednášející)
Garance
doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Pá 20. 10. Pá 13:45–16:15 S313, Pá 10. 11. Pá 16:20–18:45 S313
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními obecnými matematickými modely používanými při výpočtu netto rezervy a brutto rezervy u některých produktů životního pojištění, a jejich užití pro další pojistně matematické výpočty. Kurs však bude zaměřený hlavně na neživotní pojištění. Dosáhnout toho, aby studenti pochopili základy pojistné matematiky a dovedli chápat a řešit řadu úloh používaných v běžné praxi. Na základě počtu pravděpodobnosti se studenti seznámí s výpočtem rizika v neživotním pojištění, výpočty a konstrukcí tabulek pro užití při odhadu technických rezerv pojistného plnění v minulosti. Pomocí výpočtů na základě odvozených formulí u neživotního pojištění se studentům přiblíží problematika základních ukazatelů při výpočtu pojistného tohoto pojištění. Struktura předmětu je tvořena 8 přednáškami.
Osnova
  • 1. Základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny. Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich užití. 2. Jednorázové pojistné životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasné pro případ smrti). 3. Jednorázové smíšené pojištění. Životní pojištění s karenční dobou, běžně placené pojistné u životního pojištění a odvození výše pojistného u všech produktů životního pojištění. 4. Pojistné u životního pojištění placené m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistných produktů v životním pojištění. Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet. 5. Jednorázové pojistné u důchodového pojištění. Bezprostřední doživotní předlhůtní a polhůtní pojištění důchodu, dočasné pojištění důchodu předlhůtní a polhůtní. 6. Jednorázové pojistné u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného, placeného ročně a vypláceného m-krát za rok. 7. Běžné a področní pojistné u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu. placeného m-krát za rok a vypláceného m-krát za rok. Brutto pojistné u důchodového pojištění. 8. Netto rezervy u některých druhů životního a důchodového pojištění. Odvození netto rezervy retrospektivní a prospektivní a jejich porovnání-výhody a nevýhody. Netto rezerva u životního pojištění pro případ smrti, na dožití věku x+n, smíšené pojištění, doživotního odloženého důchodového pojištění a důchodového odloženého dočasného pojištění. Studenti budou v průběhu konzultací řešit (přibližně v rozsahu dvou hodin) samostatně úlohy vybraných druhů pojištění, kde budou uplatňovat teoretické základy pojistné matematiky z jednotlivých témat přednášek a vlastního studia.
Literatura
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999, 398 s. ISBN 8086119173. info
  • ČÁMSKÝ, František. Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění. 2004. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2005, 153 s. ISBN 80-210-3385-1. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 374 s. ISBN 802471633X. info
  • CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vyd. 2., v Ekopressu 1. Praha: Ekopress, 2005, 308 s. ISBN 8086119912. info
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.